PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHFX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSHFX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

WSHFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности WSHFX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSHFX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		-3.20%17.13%18.94%17.15%-8.50%28.36%7.62%24.82%-6.27%19.91%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, WSHFX показывает доходность -3.20%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции WSHFX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 11.99% против 14.56% соответственно.

WSHFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-3.20%
6 месяцев
-1.44%
1 год
12.87%
3 года*
16.05%
5 лет*
11.11%
10 лет*
11.99%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с SCHBWSHFX с JEPQWSHFX с VDIGXWSHFX с PRBLXWSHFX с JENSX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий WSHFX и GFFFX

WSHFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.

WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

WSHFX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHFX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHFXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.85

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

4.85

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHFX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHFX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFFFX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHFX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHFXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.85

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.46

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.75

-0.27

Корреляция

Корреляция между WSHFX и GFFFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHFX и GFFFX

Дивидендная доходность WSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		10.44%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок WSHFX и GFFFX

Максимальная просадка WSHFX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHFX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSHFXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.94%

-36.26%

-17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-13.74%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-36.26%

+17.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-36.26%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-10.67%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-5.60%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.62%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHFX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) составляет 4.41%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что WSHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSHFXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

6.76%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

12.14%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

21.02%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

20.23%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

19.64%

-3.31%