PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSEFX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSEFX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Pin Oak Equity (POGSX).

WSEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 18 июн. 1999 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности WSEFX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSEFX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund		-3.58%13.26%9.78%16.31%-13.53%27.97%13.57%35.43%-2.54%15.84%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, WSEFX показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции WSEFX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 11.22% против 13.32% соответственно.

WSEFX

1 день
2.52%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
1.05%
1 год
13.62%
3 года*
10.45%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.22%

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden Equity Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с WSEFX:
WSEFX с PRBLXWSEFX с WAMFXWSEFX с WSBFXWSEFX с BTEFXWSEFX с WASMXWSEFX с BOSOXWSEFX с BTSMX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX

Сравнение комиссий WSEFX и POGSX

WSEFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.

WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund
POGSX
Pin Oak Equity

Доходность на риск

WSEFX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSEFX
Ранг доходности на риск WSEFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSEFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSEFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSEFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSEFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSEFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSEFX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSEFXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.85

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.90

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

3.38

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

13.83

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSEFX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSEFX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSEFX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSEFXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.85

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.30

+0.13

Корреляция

Корреляция между WSEFX и POGSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSEFX и POGSX

Дивидендная доходность WSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund		11.98%11.55%4.95%2.99%3.31%2.24%4.15%5.27%2.20%0.92%3.39%6.82%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок WSEFX и POGSX

Максимальная просадка WSEFX за все время составила -48.02%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSEFX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSEFXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-89.46%

+41.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-10.96%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

-29.81%

+7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.50%

-33.05%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-5.97%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-36.91%

+30.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.68%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WSEFX и POGSX

Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Pin Oak Equity (POGSX) имеют волатильность 4.66% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSEFXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.50%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

13.08%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

19.70%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

17.88%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

18.57%

-1.30%