PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSEFX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSEFX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

WSEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 18 июн. 1999 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности WSEFX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSEFX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund		-3.58%13.26%9.78%16.31%-13.53%27.97%13.57%35.43%-11.62%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, WSEFX показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

WSEFX

1 день
2.52%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
1.05%
1 год
13.62%
3 года*
10.45%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.22%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden Equity Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с WSEFX:
WSEFX с PRBLXWSEFX с WAMFXWSEFX с WSBFXWSEFX с BTEFXWSEFX с WASMXWSEFX с WIEFXWSEFX с BOSOX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий WSEFX и GQEIX

WSEFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

WSEFX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSEFX
Ранг доходности на риск WSEFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSEFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSEFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSEFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSEFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSEFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSEFX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSEFXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.45

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.69

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.77

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

1.97

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSEFX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSEFX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSEFX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSEFXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.45

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.76

-0.33

Корреляция

Корреляция между WSEFX и GQEIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSEFX и GQEIX

Дивидендная доходность WSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund		11.98%11.55%4.95%2.99%3.31%2.24%4.15%5.27%2.20%0.92%3.39%6.82%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WSEFX и GQEIX

Максимальная просадка WSEFX за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSEFX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSEFXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-28.48%

-19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-8.30%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

-20.44%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-6.26%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-5.69%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.40%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности WSEFX и GQEIX

Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что WSEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSEFXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

2.76%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

7.32%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

12.44%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

15.88%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

18.88%

-1.61%