PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSEFX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSEFX с FSKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

WSEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 18 июн. 1999 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности WSEFX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSEFX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund		-3.58%13.26%9.78%16.31%-13.53%27.97%13.57%35.43%-2.54%15.84%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, WSEFX показывает доходность -3.58%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции WSEFX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 11.22% против 13.56% соответственно.

WSEFX

1 день
2.52%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
1.05%
1 год
13.62%
3 года*
10.45%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.22%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden Equity Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с WSEFX:
WSEFX с PRBLXWSEFX с WSBFXWSEFX с WAMFXWSEFX с BTEFXWSEFX с WASMXWSEFX с BOSOXWSEFX с BTSMX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий WSEFX и FSKAX

WSEFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

WSEFX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSEFX
Ранг доходности на риск WSEFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSEFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSEFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSEFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSEFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSEFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSEFX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSEFXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.98

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.49

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

7.20

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSEFX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSEFX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSEFX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSEFXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.98

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.79

-0.36

Корреляция

Корреляция между WSEFX и FSKAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSEFX и FSKAX

Дивидендная доходность WSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund		11.98%11.55%4.95%2.99%3.31%2.24%4.15%5.27%2.20%0.92%3.39%6.82%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок WSEFX и FSKAX

Максимальная просадка WSEFX за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSEFX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSEFXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-35.01%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-12.42%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

-25.39%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.50%

-35.01%

+1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-6.20%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-4.05%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.60%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WSEFX и FSKAX

Текущая волатильность для Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) составляет 4.66%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что WSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSEFXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

5.52%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

9.85%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

18.69%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

17.42%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

18.44%

-1.17%