PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSCVX с MMEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSCVX с MMEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX).

WSCVX управляется Walthausen Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2008 г.. MMEYX управляется Victory. Фонд был запущен 26 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности WSCVX и MMEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSCVX и MMEYX

2026 (YTD)202520242023
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		7.66%13.80%29.11%7.98%
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund		9.11%14.25%11.36%15.50%

Доходность по периодам

С начала года, WSCVX показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у MMEYX с доходностью 9.11%.

WSCVX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.36%
С начала года
7.66%
6 месяцев
9.86%
1 год
29.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MMEYX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.46%
С начала года
9.11%
6 месяцев
12.78%
1 год
35.00%
3 года*
17.96%
5 лет*
8.49%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walthausen Small Cap Value Fund

Victory Integrity Discovery Fund

Часто сравнивают с WSCVX:
WSCVX с AVWS.DEWSCVX с IWMWSCVX с ZPRV.DEWSCVX с SSCVXWSCVX с CSMIXWSCVX с FCPVXWSCVX с RYSEX
Часто сравнивают с MMEYX:
MMEYX с ARSMXMMEYX с AXVIXMMEYX с PCFAXMMEYX с NSVAXMMEYX с VSIAXMMEYX с AVALXMMEYX с VEVFX

Сравнение комиссий WSCVX и MMEYX

WSCVX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии MMEYX в 1.38%.

MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund

Доходность на риск

WSCVX vs. MMEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSCVX
Ранг доходности на риск WSCVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MMEYX
Ранг доходности на риск MMEYX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMEYX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMEYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMEYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMEYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMEYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSCVX c MMEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSCVXMMEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.15

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.51

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

9.62

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSCVX vs. MMEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSCVX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMEYX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSCVX и MMEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSCVXMMEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.48

+0.57

Корреляция

Корреляция между WSCVX и MMEYX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSCVX и MMEYX

Дивидендная доходность WSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности MMEYX в 8.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		12.29%13.23%28.71%9.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund		8.88%9.68%8.36%1.33%8.53%4.34%0.00%2.17%14.87%10.31%3.73%7.64%

Просадки

Сравнение просадок WSCVX и MMEYX

Максимальная просадка WSCVX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки MMEYX в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCVX и MMEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSCVXMMEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-69.05%

+46.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-13.92%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-3.95%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-15.65%

+11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.64%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WSCVX и MMEYX

Текущая волатильность для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) составляет 5.83%, в то время как у Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что WSCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSCVXMMEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

6.55%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

14.14%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

23.43%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

22.50%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

25.36%

-2.98%