Сравнение WRPIX с MSTVX

С начала года, WRPIX показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у MSTVX с доходностью 0.75%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WRPIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии MSTVX в 1.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WRPIX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTVX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRPIX и MSTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WRPIX и MSTVX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность WRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности MSTVX в 3.39%

Максимальная просадка WRPIX за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки MSTVX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRPIX и MSTVX.

Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что WRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.