PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRPIX с FCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRPIX с FCRIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX).

WRPIX управляется Wells Fargo Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WRPIX и FCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRPIX и FCRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		9.08%5.37%11.23%-0.06%10.44%6.84%-16.77%-1.98%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, WRPIX показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у FCRIX с доходностью 0.85%.

WRPIX

1 день
0.45%
1 месяц
4.59%
С начала года
9.08%
6 месяцев
12.89%
1 год
11.70%
3 года*
8.20%
5 лет*
7.80%
10 лет*
—

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.38%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Alternative Risk Premia Fund

FS Credit Income Fund Class I

Часто сравнивают с WRPIX:
WRPIX с QRPIXWRPIX с RMDFXWRPIX с TALTXWRPIX с JAAAXWRPIX с ADANXWRPIX с SPATXWRPIX с QRPRX
Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ADAIX

Сравнение комиссий WRPIX и FCRIX

WRPIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии FCRIX в 2.37%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

WRPIX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRPIX
Ранг доходности на риск WRPIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRPIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRPIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRPIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRPIX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRPIXFCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.49

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

6.31

-4.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

2.39

-1.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

5.76

-4.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

23.57

-20.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRPIX vs. FCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRPIX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа FCRIX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRPIX и FCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRPIXFCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.49

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.08

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.83

-0.44

Корреляция

Корреляция между WRPIX и FCRIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRPIX и FCRIX

Дивидендная доходность WRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности FCRIX в 9.52%

TTM2025202420232022202120202019
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		6.57%7.16%3.25%4.66%15.23%0.00%0.00%1.76%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%

Просадки

Сравнение просадок WRPIX и FCRIX

Максимальная просадка WRPIX за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRPIX и FCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WRPIXFCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-26.74%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-1.31%

-6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-15.33%

+6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-3.28%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

0.34%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WRPIX и FCRIX

Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что WRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRPIXFCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

0.22%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.68%

2.06%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

3.33%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

4.20%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.12%

6.48%

+0.64%