PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WRNW.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WRNW.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRNW.DE и GLD


2026 (YTD)202520242023
WRNW.DE
WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc
7.78%51.49%-23.68%-12.62%
GLD
SPDR Gold Shares
10.31%44.25%35.02%2.45%
Разные валюты инструментов

WRNW.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WRNW.DE показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%.


WRNW.DE

1 день
-0.88%
1 месяц
1.06%
С начала года
7.78%
6 месяцев
12.56%
1 год
82.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
12.17%
6 месяцев
25.02%
1 год
42.23%
3 года*
30.76%
5 лет*
22.44%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий WRNW.DE и GLD

WRNW.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

WRNW.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WRNW.DE
Ранг доходности на риск WRNW.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRNW.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRNW.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRNW.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRNW.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRNW.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRNW.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WRNW.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.69

1.65

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

2.09

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.93

2.45

+3.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.06

8.43

+10.63

WRNW.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRNW.DE на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRNW.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WRNW.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.65

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.68

-0.56

Корреляция

Корреляция между WRNW.DE и GLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WRNW.DE и GLD

Ни WRNW.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WRNW.DE и GLD

Максимальная просадка WRNW.DE за все время составила -49.14%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRNW.DE и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


WRNW.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.14%

-45.56%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.04%

-19.21%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-13.41%

+6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.01%

-16.17%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

5.32%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности WRNW.DE и GLD

Текущая волатильность для WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) составляет 6.62%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что WRNW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WRNW.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

10.54%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.93%

23.32%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.70%

25.76%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.56%

16.49%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

14.82%

+10.74%