PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRNW.DE с RENW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRNW.DE с RENW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE).

WRNW.DE и RENW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRNW.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Renewable Energy. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г.. RENW.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Solactive Clean Energy. Фонд был запущен 11 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WRNW.DE и RENW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRNW.DE и RENW.DE

2026 (YTD)202520242023
WRNW.DE
WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc		7.78%51.49%-23.68%-12.62%
RENW.DE
L&G Clean Energy UCITS ETF		19.84%35.27%-9.64%-11.69%

Доходность по периодам

С начала года, WRNW.DE показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у RENW.DE с доходностью 19.84%.

WRNW.DE

1 день
-0.88%
1 месяц
1.06%
С начала года
7.78%
6 месяцев
12.56%
1 год
82.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RENW.DE

1 день
2.50%
1 месяц
7.56%
С начала года
19.84%
6 месяцев
27.33%
1 год
69.28%
3 года*
8.54%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc

L&G Clean Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с WRNW.DE:
WRNW.DE с XLEWRNW.DE с VWRA.LWRNW.DE с GLDWRNW.DE с WTEI.DEWRNW.DE с ESIE.DEWRNW.DE с 5MVW.DEWRNW.DE с LYM9.DE
Часто сравнивают с RENW.DE:
RENW.DE с INRG.LRENW.DE с XDG7.DERENW.DE с AW1P.DERENW.DE с SPYGRENW.DE с NUKL.DERENW.DE с SMOGRENW.DE с CNRG

Сравнение комиссий WRNW.DE и RENW.DE

WRNW.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RENW.DE в 0.49%.

RENW.DE
L&G Clean Energy UCITS ETF
WRNW.DE
WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc

Доходность на риск

WRNW.DE vs. RENW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRNW.DE
Ранг доходности на риск WRNW.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRNW.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRNW.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRNW.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRNW.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRNW.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RENW.DE
Ранг доходности на риск RENW.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENW.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENW.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENW.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENW.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENW.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRNW.DE c RENW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRNW.DERENW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.69

2.81

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

3.39

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.93

8.95

-3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.06

32.79

-13.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRNW.DE vs. RENW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRNW.DE на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RENW.DE равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRNW.DE и RENW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRNW.DERENW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.81

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.35

-0.23

Корреляция

Корреляция между WRNW.DE и RENW.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRNW.DE и RENW.DE

Ни WRNW.DE, ни RENW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WRNW.DE и RENW.DE

Максимальная просадка WRNW.DE за все время составила -49.14%, что больше максимальной просадки RENW.DE в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRNW.DE и RENW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WRNW.DERENW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.14%

-43.93%

-5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.04%

-10.19%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-0.39%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.01%

-17.84%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

2.36%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WRNW.DE и RENW.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) составляет 6.62%, в то время как у L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что WRNW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RENW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRNW.DERENW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

7.27%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.93%

17.63%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.70%

24.57%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.56%

21.92%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

22.36%

+3.20%