PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRND с JDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRND с JDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) and JDIV (JPMorgan Dividend Leaders ETF) are both Global Equities funds. WRND is passively managed, while JDIV is actively managed. Over the past year, WRND returned 39.03% vs 15.53% for JDIV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WRND charges 0.18%/yr vs 0.47%/yr for JDIV.

Доходность

Сравнение доходности WRND и JDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRND показывает доходность 16.52%, что значительно выше, чем у JDIV с доходностью 6.35%.

WRND

1 день
0.38%
1 месяц
4.43%
С начала года
16.52%
6 месяцев
16.49%
1 год
39.03%
3 года*
22.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

JDIV

1 день
0.37%
1 месяц
1.95%
С начала года
6.35%
6 месяцев
6.29%
1 год
15.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRND и JDIV

2026 (YTD)20252024
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		16.52%27.72%-2.83%
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		6.35%18.98%-5.27%

Correlation

The correlation between WRND and JDIV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

0.84

The correlation between WRND and JDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WRND и JDIV

Секторы
WRND
JDIV

Технологии

49.9%
23.1%

Промышленность

14.0%
6.4%

Коммуникационные услуги

13.2%
6.7%

Здравоохранение

11.7%
10.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.8%

Потребительский защитный сектор

1.6%
2.1%

Сырьевые материалы

1.0%
1.8%

Энергетика

-

4.5%

Финансовые услуги

-

15.9%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Технологии

WRND
49.9%
JDIV
23.1%

Промышленность

WRND
14.0%
JDIV
6.4%

Коммуникационные услуги

WRND
13.2%
JDIV
6.7%

Здравоохранение

WRND
11.7%
JDIV
10.2%

Потребительский циклический сектор

WRND
8.7%
JDIV
7.8%

Потребительский защитный сектор

WRND
1.6%
JDIV
2.1%

Сырьевые материалы

WRND
1.0%
JDIV
1.8%

Энергетика

WRND

-

JDIV
4.5%

Финансовые услуги

WRND

-

JDIV
15.9%

Недвижимость

WRND

-

JDIV
1.5%

Коммунальные услуги

WRND

-

JDIV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

JPMorgan Dividend Leaders ETF

Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с GABFWRND с CGDGWRND с WBIFWRND с VT
Часто сравнивают с JDIV:
JDIV с JEPIJDIV с VYMIJDIV с NVDAJDIV с JEPQJDIV с DIVOJDIV с FDVVJDIV с HDV

Доходность на риск

WRND vs. JDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JDIV
Ранг доходности на риск JDIV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIV: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRND c JDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRNDJDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.33

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
1.94

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.68

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

6.65

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRND vs. JDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRND на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа JDIV равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRND и JDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRNDJDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.33

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.81

0.00

Просадки

Сравнение просадок WRND и JDIV

Максимальная просадка WRND за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки JDIV в -13.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRND и JDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNDJDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-13.34%

-13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-9.28%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.29%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-2.01%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.34%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности WRND и JDIV

IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что WRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNDJDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.52%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

9.45%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

11.69%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

14.08%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

14.08%

+4.70%

Сравнение комиссий WRND и JDIV

WRND берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JDIV в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRND и JDIV

Дивидендная доходность WRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности JDIV в 2.06%

ПозицияTTM2025202420232022
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		2.06%2.15%0.36%0.00%0.00%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		0.98%1.29%1.15%2.06%2.06%

Часто задаваемые вопросы

WRND and JDIV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRND has higher volatility (4.70%) compared to JDIV (3.52%). In terms of maximum drawdown, WRND dropped -27.16% vs JDIV's -13.34%.

On 1-year performance, WRND leads with 39.03% vs 15.53% for JDIV. On fees, WRND is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JDIV has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WRND has performed better with a 39.03% return vs 15.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WRND is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.47% for JDIV.

JDIV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.98% for WRND.

They also come from different issuers: IndexIQ and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for WRND and 0.47% for JDIV.

WRND currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRND и JDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор