Сравнение WRND с JDIV

С начала года, WRND показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у JDIV с доходностью -0.76%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WRND берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JDIV в 0.47%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WRND на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа JDIV равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRND и JDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WRND и JDIV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность WRND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности JDIV в 2.20%

Максимальная просадка WRND за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки JDIV в -13.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRND и JDIV.

IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что WRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.