PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRND с INFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRND с INFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both Global Equities funds. WRND is passively managed, while INFL is actively managed. Over the past 3 years, WRND returned 22.87%/yr vs 22.33%/yr for INFL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WRND charges 0.18%/yr vs 0.85%/yr for INFL.

Доходность

Сравнение доходности WRND и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRND показывает доходность 16.52%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 18.15%.

WRND

1 день
0.38%
1 месяц
4.43%
С начала года
16.52%
6 месяцев
16.49%
1 год
39.03%
3 года*
22.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

INFL

1 день
0.81%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.15%
6 месяцев
18.37%
1 год
24.99%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRND и INFL

2026 (YTD)2025202420232022
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		16.52%27.72%13.46%34.85%-19.17%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		18.15%18.30%23.34%1.62%2.75%

Correlation

The correlation between WRND and INFL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.56

Over the past year, the correlation between WRND and INFL has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WRND и INFL

Секторы
WRND
INFL

Технологии

49.9%

-

Промышленность

14.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

13.2%
0.3%

Здравоохранение

11.7%
1.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%
2.4%

Сырьевые материалы

1.0%
20.0%

Энергетика

-

40.5%

Финансовые услуги

-

21.1%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

WRND
49.9%
INFL

-

Промышленность

WRND
14.0%
INFL
1.8%

Коммуникационные услуги

WRND
13.2%
INFL
0.3%

Здравоохранение

WRND
11.7%
INFL
1.2%

Потребительский циклический сектор

WRND
8.7%
INFL

-

Потребительский защитный сектор

WRND
1.6%
INFL
2.4%

Сырьевые материалы

WRND
1.0%
INFL
20.0%

Энергетика

WRND

-

INFL
40.5%

Финансовые услуги

WRND

-

INFL
21.1%

Недвижимость

WRND

-

INFL
1.1%

Коммунальные услуги

WRND

-

INFL
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с GABFWRND с CGDGWRND с WBIFWRND с VT
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI

Доходность на риск

WRND vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 7272
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRND c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRNDINFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.62

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.13

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.00

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

8.16

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRND vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRND на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа INFL равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRND и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRNDINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.62

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.92

-0.11

Просадки

Сравнение просадок WRND и INFL

Максимальная просадка WRND за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRND и INFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNDINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-21.30%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-8.36%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

-15.56%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-4.75%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-5.10%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.07%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WRND и INFL

IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что WRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNDINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.71%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

12.29%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

15.54%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

17.71%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

17.64%

+1.14%

Сравнение комиссий WRND и INFL

WRND берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRND и INFL

Дивидендная доходность WRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности INFL в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.90%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		0.98%1.29%1.15%2.06%2.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WRND and INFL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRND has higher volatility (4.70%) compared to INFL (3.71%). In terms of maximum drawdown, WRND dropped -27.16% vs INFL's -21.30%.

On 3-year performance, WRND leads with 22.87% vs 22.33% for INFL. On fees, WRND is cheaper at 0.18% per year. On volatility, INFL has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WRND has performed better with a 22.87% return vs 22.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WRND is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

WRND has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.90% for INFL.

They also come from different issuers: IndexIQ and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.18% for WRND and 0.85% for INFL.

WRND currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRND и INFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор