PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WRLD.DE с VGVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WRLD.DE и VGVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRLD.DE и VGVE.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF
6.32%11.71%1.59%11.63%-16.39%8.00%
VGVE.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing
-0.72%8.78%24.92%19.91%-13.71%9.69%

Доходность по периодам

С начала года, WRLD.DE показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у VGVE.DE с доходностью -0.72%.


WRLD.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.75%
С начала года
6.32%
6 месяцев
6.75%
1 год
21.40%
3 года*
6.98%
5 лет*
10 лет*

VGVE.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
2.64%
1 год
13.44%
3 года*
15.16%
5 лет*
10.66%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

Сравнение комиссий WRLD.DE и VGVE.DE

WRLD.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VGVE.DE в 0.12%.


Доходность на риск

WRLD.DE vs. VGVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WRLD.DE
Ранг доходности на риск WRLD.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRLD.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRLD.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRLD.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRLD.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRLD.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина

VGVE.DE
Ранг доходности на риск VGVE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGVE.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGVE.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGVE.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGVE.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGVE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRLD.DE c VGVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WRLD.DEVGVE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.84

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.21

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

3.08

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

12.15

-1.53

WRLD.DE vs. VGVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRLD.DE на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа VGVE.DE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRLD.DE и VGVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WRLD.DEVGVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.84

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.70

-0.45

Корреляция

Корреляция между WRLD.DE и VGVE.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WRLD.DE и VGVE.DE

WRLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.


TTM202520242023202220212020201920182017
WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGVE.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing
1.20%1.22%1.36%1.59%1.93%1.22%1.40%1.67%1.95%0.34%

Просадки

Сравнение просадок WRLD.DE и VGVE.DE

Максимальная просадка WRLD.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки VGVE.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD.DE и VGVE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


WRLD.DEVGVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-33.63%

+10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.57%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-3.76%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-4.43%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.59%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности WRLD.DE и VGVE.DE

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что WRLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WRLD.DEVGVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.30%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

8.40%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

15.85%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

13.99%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

15.70%

+1.29%