Сравнение WRLD.DE с VGVE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE).
WRLD.DE и VGVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRLD.DE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Foxberry SMS Environmental Impact 100. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. VGVE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WRLD.DE и VGVE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRLD.DE и VGVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WRLD.DE Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF | 6.32% | 11.71% | 1.59% | 11.63% | -16.39% | 8.00% |
VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | -0.72% | 8.78% | 24.92% | 19.91% | -13.71% | 9.69% |
Доходность по периодам
С начала года, WRLD.DE показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у VGVE.DE с доходностью -0.72%.
WRLD.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGVE.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 13.44%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WRLD.DE и VGVE.DE
WRLD.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VGVE.DE в 0.12%.
Доходность на риск
WRLD.DE vs. VGVE.DE — Ранг доходности на риск
WRLD.DE
VGVE.DE
Сравнение WRLD.DE c VGVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRLD.DE | VGVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.84 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.21 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.08 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 12.15 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRLD.DE | VGVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.84 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.70 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между WRLD.DE и VGVE.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRLD.DE и VGVE.DE
WRLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRLD.DE Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.20% | 1.22% | 1.36% | 1.59% | 1.93% | 1.22% | 1.40% | 1.67% | 1.95% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок WRLD.DE и VGVE.DE
Максимальная просадка WRLD.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки VGVE.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD.DE и VGVE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRLD.DE | VGVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.55% | -33.63% | +10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -8.57% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -3.76% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -4.43% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.59% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRLD.DE и VGVE.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что WRLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRLD.DE | VGVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 4.30% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 8.40% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 15.85% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 13.99% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 15.70% | +1.29% |