Сравнение WRLD.DE с TSWE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE).
WRLD.DE и TSWE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRLD.DE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Foxberry SMS Environmental Impact 100. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. TSWE.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Solactive Sustainable World Equity. Фонд был запущен 3 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WRLD.DE и TSWE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRLD.DE и TSWE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WRLD.DE Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF | 6.23% | 11.71% | 1.59% | 11.63% | -16.39% | 8.00% |
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 0.83% | 13.87% | 16.42% | 16.27% | -13.06% | 8.95% |
Доходность по периодам
С начала года, WRLD.DE показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у TSWE.DE с доходностью 0.83%.
WRLD.DE
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 7.70%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSWE.DE
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WRLD.DE и TSWE.DE
WRLD.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TSWE.DE в 0.20%.
Доходность на риск
WRLD.DE vs. TSWE.DE — Ранг доходности на риск
WRLD.DE
TSWE.DE
Сравнение WRLD.DE c TSWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRLD.DE | TSWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.85 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.21 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.59 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 6.41 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRLD.DE | TSWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.85 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.73 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между WRLD.DE и TSWE.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRLD.DE и TSWE.DE
WRLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRLD.DE Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 1.93% | 1.94% | 2.19% | 2.22% | 2.37% | 1.63% | 1.87% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок WRLD.DE и TSWE.DE
Максимальная просадка WRLD.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки TSWE.DE в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD.DE и TSWE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRLD.DE | TSWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.55% | -33.61% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -13.13% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -4.70% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -4.78% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.26% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRLD.DE и TSWE.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) имеют волатильность 6.13% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRLD.DE | TSWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 5.89% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 9.86% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 16.45% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 13.58% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 15.93% | +1.07% |