Сравнение WRLD.DE с IS3S.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE).
WRLD.DE и IS3S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRLD.DE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Foxberry SMS Environmental Impact 100. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. IS3S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WRLD.DE и IS3S.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRLD.DE и IS3S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WRLD.DE Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF | 6.23% | 11.71% | 1.59% | 11.63% | -16.39% | 8.00% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 7.12% | 25.13% | 11.36% | 15.62% | -4.81% | 8.22% |
Доходность по периодам
С начала года, WRLD.DE показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 7.12%.
WRLD.DE
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 7.70%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IS3S.DE
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 17.36%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WRLD.DE и IS3S.DE
WRLD.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IS3S.DE в 0.30%.
Доходность на риск
WRLD.DE vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск
WRLD.DE
IS3S.DE
Сравнение WRLD.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRLD.DE | IS3S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.83 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.34 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.37 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 15.57 | -7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRLD.DE | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.83 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.56 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между WRLD.DE и IS3S.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRLD.DE и IS3S.DE
Ни WRLD.DE, ни IS3S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WRLD.DE и IS3S.DE
Максимальная просадка WRLD.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки IS3S.DE в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD.DE и IS3S.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRLD.DE | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.55% | -35.18% | +11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -13.68% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -3.05% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -5.90% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.93% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRLD.DE и IS3S.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) имеют волатильность 6.13% и 6.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRLD.DE | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 6.27% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 10.02% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 16.03% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 13.59% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 15.72% | +1.28% |