PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WRLD.DE с IS3S.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WRLD.DE и IS3S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRLD.DE и IS3S.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF
6.23%11.71%1.59%11.63%-16.39%8.00%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
7.12%25.13%11.36%15.62%-4.81%8.22%

Доходность по периодам

С начала года, WRLD.DE показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 7.12%.


WRLD.DE

1 день
2.65%
1 месяц
-4.84%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.70%
1 год
20.88%
3 года*
6.57%
5 лет*
10 лет*

IS3S.DE

1 день
3.25%
1 месяц
-2.13%
С начала года
7.12%
6 месяцев
17.36%
1 год
29.48%
3 года*
18.44%
5 лет*
12.50%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Сравнение комиссий WRLD.DE и IS3S.DE

WRLD.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IS3S.DE в 0.30%.


Доходность на риск

WRLD.DE vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WRLD.DE
Ранг доходности на риск WRLD.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRLD.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRLD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRLD.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRLD.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина

IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRLD.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WRLD.DEIS3S.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.83

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.34

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

3.37

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

15.57

-7.48

WRLD.DE vs. IS3S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRLD.DE на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа IS3S.DE равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRLD.DE и IS3S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WRLD.DEIS3S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.83

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.56

-0.32

Корреляция

Корреляция между WRLD.DE и IS3S.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WRLD.DE и IS3S.DE

Ни WRLD.DE, ни IS3S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WRLD.DE и IS3S.DE

Максимальная просадка WRLD.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки IS3S.DE в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD.DE и IS3S.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


WRLD.DEIS3S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-35.18%

+11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-13.68%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-3.05%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-5.90%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.93%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности WRLD.DE и IS3S.DE

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) имеют волатильность 6.13% и 6.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WRLD.DEIS3S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

6.27%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

10.02%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

16.03%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

13.59%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

15.72%

+1.28%