PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRLD.DE с ETLQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRLD.DE с ETLQ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE).

WRLD.DE и ETLQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRLD.DE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Foxberry SMS Environmental Impact 100. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. ETLQ.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WRLD.DE и ETLQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRLD.DE и ETLQ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF		6.32%11.71%1.59%11.63%-16.39%8.00%
ETLQ.DE
L&G Global Equity UCITS ETF		-1.46%8.14%26.10%20.83%-13.64%10.22%

Доходность по периодам

С начала года, WRLD.DE показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у ETLQ.DE с доходностью -1.46%.

WRLD.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.75%
С начала года
6.32%
6 месяцев
6.75%
1 год
21.40%
3 года*
6.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETLQ.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.58%
1 год
12.52%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с WRLD.DE:
WRLD.DE с VVWRLD.DE с IWDA.ASWRLD.DE с IS3Q.DEWRLD.DE с CEMR.DEWRLD.DE с BBCK.DEWRLD.DE с GERD.DEWRLD.DE с MWOE.DE
Часто сравнивают с ETLQ.DE:
ETLQ.DE с QLEIXETLQ.DE с BRK-BETLQ.DE с GGRG.LETLQ.DE с VVGM.DEETLQ.DE с ETLF.DEETLQ.DE с MNG.LETLQ.DE с ^GSPC

Сравнение комиссий WRLD.DE и ETLQ.DE

WRLD.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ETLQ.DE в 0.10%.

WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF
ETLQ.DE
L&G Global Equity UCITS ETF

Доходность на риск

WRLD.DE vs. ETLQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRLD.DE
Ранг доходности на риск WRLD.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRLD.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRLD.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRLD.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRLD.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRLD.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ETLQ.DE
Ранг доходности на риск ETLQ.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLQ.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLQ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLQ.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLQ.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRLD.DE c ETLQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRLD.DEETLQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.78

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.13

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

2.74

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

10.64

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRLD.DE vs. ETLQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRLD.DE на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа ETLQ.DE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRLD.DE и ETLQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRLD.DEETLQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.78

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.83

-0.58

Корреляция

Корреляция между WRLD.DE и ETLQ.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRLD.DE и ETLQ.DE

Ни WRLD.DE, ни ETLQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WRLD.DE и ETLQ.DE

Максимальная просадка WRLD.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки ETLQ.DE в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD.DE и ETLQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WRLD.DEETLQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-33.38%

+9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.51%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-4.13%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-4.42%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.72%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WRLD.DE и ETLQ.DE

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что WRLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRLD.DEETLQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.12%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

8.35%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

16.04%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

14.07%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

15.84%

+1.15%