Сравнение WRHIX с WTRCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy High Income Fund (WRHIX) и Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX).
WRHIX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. WTRCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности WRHIX и WTRCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRHIX и WTRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRHIX Delaware Ivy High Income Fund | -2.78% | 4.90% | 5.19% | 10.78% | -13.38% | 5.02% | 4.61% | 10.53% | -3.38% | 7.26% |
WTRCX Delaware Ivy Core Equity Fund | -5.25% | 14.15% | 51.17% | 22.71% | -18.51% | 27.71% | 20.70% | 30.09% | -5.39% | 19.44% |
Доходность по периодам
С начала года, WRHIX показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у WTRCX с доходностью -5.25%. За последние 10 лет акции WRHIX уступали акциям WTRCX по среднегодовой доходности: 4.02% против 14.46% соответственно.
WRHIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 4.02%
WTRCX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WRHIX и WTRCX
WRHIX берет комиссию в 1.70%, что меньше комиссии WTRCX в 1.75%.
Доходность на риск
WRHIX vs. WTRCX — Ранг доходности на риск
WRHIX
WTRCX
Сравнение WRHIX c WTRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy High Income Fund (WRHIX) и Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRHIX | WTRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.68 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.95 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 3.50 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRHIX | WTRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.68 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.48 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.15 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между WRHIX и WTRCX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRHIX и WTRCX
Дивидендная доходность WRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности WTRCX в 24.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRHIX Delaware Ivy High Income Fund | 5.27% | 5.57% | 5.93% | 6.02% | 4.79% | 4.94% | 5.76% | 6.15% | 6.40% | 6.10% | 6.85% | 7.52% |
WTRCX Delaware Ivy Core Equity Fund | 24.17% | 22.90% | 36.18% | 16.84% | 19.28% | 15.56% | 2.66% | 12.05% | 18.38% | 7.10% | 3.92% | 7.95% |
Просадки
Сравнение просадок WRHIX и WTRCX
Максимальная просадка WRHIX за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки WTRCX в -54.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRHIX и WTRCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRHIX | WTRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.97% | -54.41% | +27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | -11.06% | +7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.29% | -33.66% | +15.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.11% | -33.66% | +9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -10.05% | +7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -21.06% | +17.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 3.01% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRHIX и WTRCX
Текущая волатильность для Delaware Ivy High Income Fund (WRHIX) составляет 1.55%, в то время как у Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что WRHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRHIX | WTRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 6.06% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 10.54% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 17.75% | -13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 29.88% | -23.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 25.07% | -18.88% |