PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRDA.L с UC90.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRDA.L с UC90.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) and UC90.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both exchange-traded funds - WRDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while UC90.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past year, WRDA.L returned 27.42% vs 30.42% for UC90.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. WRDA.L charges 0.06%/yr vs 0.34%/yr for UC90.L.

Доходность

Сравнение доходности WRDA.L и UC90.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRDA.L показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у UC90.L с доходностью 21.40%.

WRDA.L

1 день
0.07%
1 месяц
5.13%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.42%
1 год
27.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UC90.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-1.81%
С начала года
21.40%
6 месяцев
22.49%
1 год
30.42%
3 года*
12.90%
5 лет*
10.87%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRDA.L и UC90.L

2026 (YTD)20252024
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		10.16%12.77%20.02%
UC90.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		21.40%9.58%3.78%

Correlation

The correlation between WRDA.L and UC90.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.04

The correlation between WRDA.L and UC90.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Часто сравнивают с WRDA.L:
WRDA.L с VWRA.LWRDA.L с EMIM.LWRDA.L с SWLD.LWRDA.L с ACWI.LWRDA.L с IWDA.LWRDA.L с XMWX.LWRDA.L с SPXS.MI
Часто сравнивают с UC90.L:
UC90.L с ROLG.LUC90.L с AIGC.LUC90.L с BCOG.LUC90.L с XDBG.LUC90.L с XFRM.LUC90.L с ENCG.LUC90.L с XBCU.L

Доходность на риск

WRDA.L vs. UC90.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
UC90.L
Ранг доходности на риск UC90.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC90.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC90.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC90.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRDA.L c UC90.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRDA.LUC90.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.43

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.21

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

6.33

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.68

14.07

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRDA.L vs. UC90.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRDA.L на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC90.L равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRDA.L и UC90.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRDA.LUC90.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.43

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.38

+1.13

Просадки

Сравнение просадок WRDA.L и UC90.L

Максимальная просадка WRDA.L за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки UC90.L в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDA.L и UC90.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRDA.LUC90.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-41.45%

+23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-4.79%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-4.67%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-13.18%

+10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.16%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности WRDA.L и UC90.L

Текущая волатильность для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) составляет 2.49%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что WRDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC90.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRDA.LUC90.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

4.94%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

10.29%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

12.48%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.34%

14.75%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.34%

14.23%

-1.89%

Сравнение комиссий WRDA.L и UC90.L

WRDA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии UC90.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRDA.L и UC90.L

Ни WRDA.L, ни UC90.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WRDA.L and UC90.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.34% for UC90.L.

WRDA.L is categorized as Global Equities, while UC90.L is Commodities. WRDA.L tracks MSCI World Index, while UC90.L tracks UBS CMCI (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.06% for WRDA.L and 0.34% for UC90.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRDA.L и UC90.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор