Сравнение WRDA.L с SWLD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L).
WRDA.L и SWLD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRDA.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. SWLD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WRDA.L и SWLD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRDA.L и SWLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | -1.39% | 12.77% | 20.02% |
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | -1.31% | 12.85% | 19.83% |
Разные валюты инструментов
WRDA.L торгуется в GBp, в то время как SWLD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWLD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WRDA.L показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у SWLD.L с доходностью -1.31%.
WRDA.L
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWLD.L
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WRDA.L и SWLD.L
WRDA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SWLD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WRDA.L vs. SWLD.L — Ранг доходности на риск
WRDA.L
SWLD.L
Сравнение WRDA.L c SWLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRDA.L | SWLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.66 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.57 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 9.47 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRDA.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.82 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между WRDA.L и SWLD.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRDA.L и SWLD.L
Ни WRDA.L, ни SWLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WRDA.L и SWLD.L
Максимальная просадка WRDA.L за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки SWLD.L в -25.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDA.L и SWLD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRDA.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -25.85% | +7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -10.45% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -3.59% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -3.23% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.78% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRDA.L и SWLD.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) имеют волатильность 4.18% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRDA.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.34% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 8.14% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 14.33% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 13.28% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 15.37% | -2.83% |