PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WRDA.L с SWLD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WRDA.L и SWLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRDA.L и SWLD.L


2026 (YTD)20252024
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
-1.39%12.77%20.02%
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF
-1.31%12.85%19.83%
Разные валюты инструментов

WRDA.L торгуется в GBp, в то время как SWLD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWLD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WRDA.L показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у SWLD.L с доходностью -1.31%.


WRDA.L

1 день
1.76%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
2.20%
1 год
16.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SWLD.L

1 день
1.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
2.39%
1 год
16.98%
3 года*
14.91%
5 лет*
11.48%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

SPDR MSCI World UCITS ETF

Сравнение комиссий WRDA.L и SWLD.L

WRDA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SWLD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WRDA.L vs. SWLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

SWLD.L
Ранг доходности на риск SWLD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLD.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLD.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLD.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLD.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRDA.L c SWLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WRDA.LSWLD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.66

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.57

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

9.47

+0.11

WRDA.L vs. SWLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRDA.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLD.L равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRDA.L и SWLD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WRDA.LSWLD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.18

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.82

+0.31

Корреляция

Корреляция между WRDA.L и SWLD.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WRDA.L и SWLD.L

Ни WRDA.L, ни SWLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WRDA.L и SWLD.L

Максимальная просадка WRDA.L за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки SWLD.L в -25.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDA.L и SWLD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WRDA.LSWLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-25.85%

+7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-10.45%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-3.59%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-3.23%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.78%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WRDA.L и SWLD.L

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) имеют волатильность 4.18% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WRDA.LSWLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.34%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

8.14%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

14.33%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

13.28%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

15.37%

-2.83%