PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRDA.L с SPXS.MI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRDA.L с SPXS.MI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI).

WRDA.L и SPXS.MI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRDA.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. SPXS.MI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WRDA.L и SPXS.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRDA.L и SPXS.MI

2026 (YTD)20252024
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		-1.39%12.77%20.02%
SPXS.MI
Invesco S&P 500 UCITS ETF		-2.72%9.95%24.77%
Разные валюты инструментов

WRDA.L торгуется в GBp, в то время как SPXS.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.MI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WRDA.L показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у SPXS.MI с доходностью -2.72%.

WRDA.L

1 день
1.76%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
2.20%
1 год
16.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXS.MI

1 день
1.89%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
0.72%
1 год
15.59%
3 года*
16.11%
5 лет*
12.93%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с WRDA.L:
WRDA.L с VUAA.DEWRDA.L с VWCE.DEWRDA.L с ACWI.LWRDA.L с XMWX.LWRDA.L с IWDA.LWRDA.L с EMIM.LWRDA.L с V3AB.L
Часто сравнивают с SPXS.MI:
SPXS.MI с SPYSPXS.MI с CSPX.LSPXS.MI с SXR8.DESPXS.MI с VOOSPXS.MI с AIAG.LSPXS.MI с CSP1.LSPXS.MI с ^GSPC

Сравнение комиссий WRDA.L и SPXS.MI

WRDA.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPXS.MI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
SPXS.MI
Invesco S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

WRDA.L vs. SPXS.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPXS.MI
Ранг доходности на риск SPXS.MI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS.MI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS.MI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS.MI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS.MI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS.MI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRDA.L c SPXS.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRDA.LSPXS.MIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.97

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.41

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.39

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

5.75

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRDA.L vs. SPXS.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRDA.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXS.MI равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRDA.L и SPXS.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRDA.LSPXS.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.97

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.99

+0.14

Корреляция

Корреляция между WRDA.L и SPXS.MI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRDA.L и SPXS.MI

Ни WRDA.L, ни SPXS.MI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WRDA.L и SPXS.MI

Максимальная просадка WRDA.L за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки SPXS.MI в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDA.L и SPXS.MI.

Загрузка...

Показатели просадок

WRDA.LSPXS.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-33.57%

+15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-13.20%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-5.11%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-4.41%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.22%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности WRDA.L и SPXS.MI

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что WRDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRDA.LSPXS.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.90%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

8.57%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

16.12%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

14.74%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

16.28%

-3.74%