Сравнение WRAIX с JAKVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX).
WRAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 11 янв. 2012 г.. JAKVX - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 11 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WRAIX и JAKVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRAIX и JAKVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | -0.83% | 7.10% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 5.90% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, WRAIX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у JAKVX с доходностью 5.90%.
WRAIX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 4.97%
JAKVX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WRAIX и JAKVX
WRAIX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии JAKVX в 1.54%.
Доходность на риск
WRAIX vs. JAKVX — Ранг доходности на риск
WRAIX
JAKVX
Сравнение WRAIX c JAKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRAIX | JAKVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRAIX | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 3.68 | -3.04 |
Корреляция
Корреляция между WRAIX и JAKVX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRAIX и JAKVX
Дивидендная доходность WRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности JAKVX в 8.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | 0.17% | 0.17% | 1.47% | 1.31% | 2.77% | 0.52% | 1.98% | 1.15% | 1.25% | 1.15% | 0.30% | 2.38% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 8.00% | 8.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WRAIX и JAKVX
Максимальная просадка WRAIX за все время составила -15.44%, что больше максимальной просадки JAKVX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRAIX и JAKVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRAIX | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.44% | -5.16% | -10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -3.40% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -0.81% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WRAIX и JAKVX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRAIX | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.26% | 7.24% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 7.24% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 7.24% | -0.54% |