Сравнение WQTM с ILS
WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - WQTM is a Technology Equities fund actively managed by WisdomTree, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. WQTM charges 0.45%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности WQTM и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WQTM показывает доходность 46.02%, что значительно выше, чем у ILS с доходностью 2.27%.
WQTM
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 46.02%
- 6 месяцев
- 40.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WQTM и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 46.02% | -13.35% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 2.27% | 1.46% |
Correlation
The correlation between WQTM and ILS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WQTM vs. ILS — Ранг доходности на риск
WQTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILS
Сравнение WQTM c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WQTM | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.69 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 14.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 52.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WQTM и ILS
Максимальная просадка WQTM за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQTM | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -2.46% | -23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | 0.00% | -8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -0.54% | -11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WQTM и ILS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQTM | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.37% | 2.58% | +40.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.37% | 3.77% | +39.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.37% | 3.77% | +39.60% |
Сравнение комиссий WQTM и ILS
WQTM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQTM и ILS
WQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.05% | 6.06% |
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WQTM and ILS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WQTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WQTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.05%, compared with 0.00% for WQTM.
WQTM is categorized as Technology Equities, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: WisdomTree and Brookmont. Their fees differ too: 0.45% for WQTM and 1.58% for ILS.
Подберите оптимальное распределение для WQTM и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор