PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPOPX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPOPX с KCEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

WPOPX управляется Weitz. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WPOPX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPOPX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		-7.95%3.23%16.32%17.35%-22.53%12.55%9.45%1.03%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, WPOPX показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 2.96%.

WPOPX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-8.44%
1 год
-4.41%
3 года*
7.97%
5 лет*
0.87%
10 лет*
5.60%

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Partners III Opportunity Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с WPOPX:
WPOPX с SPYWPOPX с RPXIXWPOPX с SNOIXWPOPX с WBALXWPOPX с WPVLXWPOPX с VMNIXWPOPX с WNTFX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX

Сравнение комиссий WPOPX и KCEIX

WPOPX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии KCEIX в 1.50%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund

Доходность на риск

WPOPX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPOPX
Ранг доходности на риск WPOPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPOPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPOPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPOPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPOPX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPOPX: 11
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPOPX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPOPXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

1.40

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

2.04

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.28

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.72

-3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.62

8.30

-9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPOPX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPOPX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа KCEIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPOPX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPOPXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.40

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

1.30

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.79

-0.40

Корреляция

Корреляция между WPOPX и KCEIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPOPX и KCEIX

Дивидендная доходность WPOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности KCEIX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		6.11%5.62%7.04%6.85%8.47%11.86%12.50%6.51%7.99%4.65%1.35%13.50%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WPOPX и KCEIX

Максимальная просадка WPOPX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPOPX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WPOPXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-16.07%

-39.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-3.50%

-8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-7.12%

-21.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-0.31%

-9.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-3.55%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

1.15%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности WPOPX и KCEIX

Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что WPOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPOPXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

1.36%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

3.77%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

6.51%

+10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

7.02%

+8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

8.07%

+7.87%