PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPOPX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPOPX с KCEIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WPOPX (Weitz Partners III Opportunity Fund) and KCEIX (Knights of Columbus Long/Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, WPOPX returned 1.09%/yr vs 10.18%/yr for KCEIX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. WPOPX charges 1.43%/yr vs 1.50%/yr for KCEIX.

Доходность

Сравнение доходности WPOPX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPOPX показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 8.58%.

WPOPX

1 день
1.05%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-4.13%
1 год
-1.31%
3 года*
7.93%
5 лет*
1.09%
10 лет*
6.38%

KCEIX

1 день
0.52%
1 месяц
3.05%
С начала года
8.58%
6 месяцев
7.99%
1 год
13.02%
3 года*
10.97%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPOPX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		-3.24%3.23%16.32%17.35%-22.53%12.55%9.45%0.37%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		8.58%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Correlation

The correlation between WPOPX and KCEIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Partners III Opportunity Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с WPOPX:
WPOPX с SPYWPOPX с RPXIXWPOPX с WBALXWPOPX с WNTFXWPOPX с SNOIXWPOPX с WPVLXWPOPX с BPLEX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCIIXKCEIX с KCRIXKCEIX с QLEIXKCEIX с GARIXKCEIX с ATESXKCEIX с KCXIX

Доходность на риск

WPOPX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPOPX
Ранг доходности на риск WPOPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPOPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPOPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPOPX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPOPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPOPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPOPX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WPOPXKCEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.13

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
3.15

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.39

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

4.64

-4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

12.90

-13.29

WPOPX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPOPX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа KCEIX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPOPX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WPOPX и KCEIX

Максимальная просадка WPOPX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPOPX и KCEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPOPXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-16.07%

-39.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-2.82%

-9.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

-6.12%

-8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-7.12%

-21.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-0.44%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-3.45%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

1.01%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WPOPX и KCEIX

Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что WPOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPOPXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.74%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

4.68%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

6.12%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

6.85%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

8.06%

+7.90%

Сравнение комиссий WPOPX и KCEIX

WPOPX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии KCEIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPOPX и KCEIX

Дивидендная доходность WPOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности KCEIX в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.50%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		5.81%5.62%7.04%6.85%8.47%11.86%12.50%6.51%7.99%4.65%1.35%13.50%

Часто задаваемые вопросы

WPOPX and KCEIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPOPX has higher volatility (4.23%) compared to KCEIX (2.74%). In terms of maximum drawdown, WPOPX dropped -55.70% vs KCEIX's -16.07%.

KCEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPOPX и KCEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор