PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOSB.DE с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOSB.DE с URTH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WOSB.DE (Wolters Kluwers Nv) is a stock, while URTH (iShares MSCI World ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Over the past 3 years, WOSB.DE returned -15.49%/yr vs 17.68%/yr for URTH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WOSB.DE и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Wolters Kluwers Nv (WOSB.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WOSB.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WOSB.DE показывает доходность -25.69%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 11.97%.

WOSB.DE

1 день
6.28%
1 месяц
3.39%
С начала года
-25.69%
6 месяцев
-26.71%
1 год
-57.32%
3 года*
-15.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

URTH

1 день
0.00%
1 месяц
3.69%
С начала года
11.97%
6 месяцев
11.38%
1 год
25.19%
3 года*
17.68%
5 лет*
13.01%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOSB.DE и URTH

2026 (YTD)20252024202320222021
WOSB.DE
Wolters Kluwers Nv		-25.69%-43.30%26.10%30.92%2.02%-2.27%
URTH
iShares MSCI World ETF		9.98%6.96%26.49%20.23%-12.88%-0.13%

Correlation

The correlation between WOSB.DE and URTH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2021 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wolters Kluwers Nv

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с WOSB.DE:
WOSB.DE с WKL.ASWOSB.DE с SPYWOSB.DE с NVDAWOSB.DE с ROG.SW
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS

Доходность на риск

WOSB.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOSB.DE
Ранг доходности на риск WOSB.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOSB.DE: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOSB.DE: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOSB.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOSB.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOSB.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOSB.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolters Kluwers Nv (WOSB.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOSB.DEURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.61
2.16

-3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.76
2.82

-5.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.40

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.86

-4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

15.85

-17.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOSB.DE vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOSB.DE на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOSB.DE и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOSB.DEURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.61

2.16

-3.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.75

-1.09

Просадки

Сравнение просадок WOSB.DE и URTH

Максимальная просадка WOSB.DE за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOSB.DE и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOSB.DEURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.77%

-33.45%

-34.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.00%

-6.56%

-56.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.77%

-20.94%

-46.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.86%

-0.11%

-62.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-4.10%

-12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.41%

1.59%

+40.82%

Волатильность

Сравнение волатильности WOSB.DE и URTH

Wolters Kluwers Nv (WOSB.DE) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что WOSB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOSB.DEURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.05%

2.24%

+12.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.84%

8.59%

+20.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.01%

11.76%

+24.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.27%

15.36%

+12.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.27%

17.21%

+11.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOSB.DE и URTH

Дивидендная доходность WOSB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности URTH в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTH
iShares MSCI World ETF		1.38%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%
WOSB.DE
Wolters Kluwers Nv		3.92%2.74%1.37%1.48%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WOSB.DE and URTH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOSB.DE и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор