Сравнение WOSB.DE с URTH
WOSB.DE (Wolters Kluwers Nv) is a stock, while URTH (iShares MSCI World ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Over the past 10 years, WOSB.DE returned 13.38%/yr vs 12.42%/yr for URTH. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WOSB.DE и URTH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WOSB.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WOSB.DE показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 12.14%. За последние 10 лет акции WOSB.DE превзошли акции URTH по среднегодовой доходности: 13.38% против 12.42% соответственно.
WOSB.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.26%
- 6 месяцев
- -25.36%
- С начала года
- -28.74%
- 1 год
- -54.59%
- 3 года*
- -16.58%
- 5 лет*
- 27.52%
- 10 лет*
- 13.38%
- Всё время*
- 8.52%
URTH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 8.72%
- С начала года
- 12.14%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 12.42%
- Всё время*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам WOSB.DE и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOSB.DE Wolters Kluwers Nv | -28.74% | -43.51% | 26.04% | 32.92% | -3.28% | 416.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.08% |
URTH iShares MSCI World ETF | 12.14% | 6.96% | 26.49% | 20.23% | -12.88% | 31.42% | 6.24% | 31.04% | -4.27% | 7.84% |
Correlation
The correlation between WOSB.DE and URTH is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2012 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOSB.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск
WOSB.DE
URTH
Сравнение WOSB.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolters Kluwers Nv (WOSB.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WOSB.DE | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.33 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.32 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 13.45 | -14.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WOSB.DE и URTH
Максимальная просадка WOSB.DE за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOSB.DE и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOSB.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.77% | -33.45% | -34.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.46% | -6.56% | -51.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.77% | -20.94% | -46.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.77% | -20.94% | -46.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.77% | -33.45% | -34.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.39% | -1.71% | -62.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -4.08% | -8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.33% | 1.61% | +39.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOSB.DE и URTH
Wolters Kluwers Nv (WOSB.DE) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что WOSB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOSB.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 3.18% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 9.29% | +20.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.79% | 12.21% | +24.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 180.50% | 15.41% | +165.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.86% | 17.19% | +110.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOSB.DE и URTH
Дивидендная доходность WOSB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности URTH в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.41% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
WOSB.DE Wolters Kluwers Nv | 4.09% | 2.74% | 1.37% | 1.48% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.99% | 3.79% | 4.44% |
Часто задаваемые вопросы
WOSB.DE and URTH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WOSB.DE и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор