PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOMN с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOMN с SPYG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WOMN (Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - WOMN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar Women’s Empowerment Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WOMN returned 7.84%/yr vs 14.08%/yr for SPYG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WOMN charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности WOMN и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOMN показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 8.55%.

WOMN

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.37%
С начала года
2.12%
6 месяцев
1.14%
1 год
9.24%
3 года*
13.48%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—

SPYG

1 день
0.06%
1 месяц
-3.41%
С начала года
8.55%
6 месяцев
7.04%
1 год
24.40%
3 года*
25.78%
5 лет*
14.08%
10 лет*
18.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOMN и SPYG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WOMN
Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF		2.12%8.62%16.95%28.19%-20.61%24.89%34.16%32.50%-12.07%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		8.55%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-13.36%

Correlation

The correlation between WOMN and SPYG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.81

Over the past year, the correlation between WOMN and SPYG has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WOMN и SPYG

Секторы
WOMN
SPYG

Технологии

32.2%
52.1%

Финансовые услуги

14.2%
9.0%

Здравоохранение

11.0%
5.9%

Коммуникационные услуги

9.4%
15.9%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.5%

Промышленность

7.3%
5.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
1.0%

Энергетика

5.6%
0.1%

Недвижимость

2.0%
0.6%

Коммунальные услуги

1.8%
1.2%

Сырьевые материалы

1.8%
0.3%

Технологии

WOMN
32.2%
SPYG
52.1%

Финансовые услуги

WOMN
14.2%
SPYG
9.0%

Здравоохранение

WOMN
11.0%
SPYG
5.9%

Коммуникационные услуги

WOMN
9.4%
SPYG
15.9%

Потребительский циклический сектор

WOMN
7.9%
SPYG
8.5%

Промышленность

WOMN
7.3%
SPYG
5.4%

Потребительский защитный сектор

WOMN
6.8%
SPYG
1.0%

Энергетика

WOMN
5.6%
SPYG
0.1%

Недвижимость

WOMN
2.0%
SPYG
0.6%

Коммунальные услуги

WOMN
1.8%
SPYG
1.2%

Сырьевые материалы

WOMN
1.8%
SPYG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с WOMN:
WOMN с VOOWOMN с SCHDWOMN с SOXXWOMN с BDGSWOMN с XLGWOMN с FXAIXWOMN с VIG
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

WOMN vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOMN
Ранг доходности на риск WOMN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOMN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOMN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOMN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOMN: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOMN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOMN c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WOMNSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.43

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.00

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.78

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

7.00

-2.71

WOMN vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOMN на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOMN и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WOMN и SPYG

Максимальная просадка WOMN за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOMN и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOMNSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-67.63%

+35.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-13.76%

+5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-22.14%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-32.67%

+6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-5.65%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-24.28%

+18.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.49%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WOMN и SPYG

Текущая волатильность для Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) составляет 3.13%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что WOMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOMNSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

7.12%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

13.84%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

17.17%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

21.36%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

20.72%

-2.07%

Сравнение комиссий WOMN и SPYG

WOMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOMN и SPYG

Дивидендная доходность WOMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности SPYG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.50%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
WOMN
Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF		0.81%0.76%1.08%1.80%5.59%3.10%6.15%1.12%0.90%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WOMN and SPYG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (7.12%) compared to WOMN (3.13%). In terms of maximum drawdown, WOMN dropped -32.23% vs SPYG's -67.63%.

On 5-year performance, SPYG leads with 14.08% vs 7.84% for WOMN. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, WOMN has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYG has performed better with a 14.08% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for WOMN.

WOMN has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.50% for SPYG.

WOMN is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. WOMN tracks Morningstar Women’s Empowerment Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Impact Shares and State Street. Their fees differ too: 0.75% for WOMN and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOMN и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор