PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOMN с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOMN с NACP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WOMN (Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Impact Shares - WOMN tracks the Morningstar Women’s Empowerment Index while NACP tracks the Morningstar Minority Empowerment Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WOMN returned 8.80%/yr vs 16.01%/yr for NACP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WOMN charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности WOMN и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOMN показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 22.35%.

WOMN

1 день
0.93%
1 месяц
3.04%
С начала года
4.89%
6 месяцев
5.52%
1 год
12.46%
3 года*
15.17%
5 лет*
8.80%
10 лет*
—

NACP

1 день
0.14%
1 месяц
8.57%
С начала года
22.35%
6 месяцев
21.44%
1 год
44.11%
3 года*
27.38%
5 лет*
16.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOMN и NACP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WOMN
Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF		4.89%8.62%16.95%28.19%-20.61%24.89%34.16%32.50%-11.94%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.35%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%30.74%-12.61%

Correlation

The correlation between WOMN and NACP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.88

The correlation between WOMN and NACP shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WOMN и NACP

Секторы
WOMN
NACP

Технологии

30.3%
35.8%

Финансовые услуги

14.3%
10.6%

Здравоохранение

11.0%
9.2%

Коммуникационные услуги

9.8%
9.8%

Потребительский циклический сектор

7.6%
11.1%

Потребительский защитный сектор

6.9%
3.6%

Промышленность

6.8%
8.7%

Энергетика

6.1%
5.0%

Коммунальные услуги

3.0%
3.4%

Недвижимость

2.0%
1.3%

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Технологии

WOMN
30.3%
NACP
35.8%

Финансовые услуги

WOMN
14.3%
NACP
10.6%

Здравоохранение

WOMN
11.0%
NACP
9.2%

Коммуникационные услуги

WOMN
9.8%
NACP
9.8%

Потребительский циклический сектор

WOMN
7.6%
NACP
11.1%

Потребительский защитный сектор

WOMN
6.9%
NACP
3.6%

Промышленность

WOMN
6.8%
NACP
8.7%

Энергетика

WOMN
6.1%
NACP
5.0%

Коммунальные услуги

WOMN
3.0%
NACP
3.4%

Недвижимость

WOMN
2.0%
NACP
1.3%

Сырьевые материалы

WOMN
1.8%
NACP
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с WOMN:
WOMN с VOOWOMN с SCHDWOMN с SOXXWOMN с XLGWOMN с BDGSWOMN с FXAIXWOMN с VIG
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

WOMN vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOMN
Ранг доходности на риск WOMN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOMN: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOMN: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOMN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOMN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOMN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOMN c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOMNNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
3.16

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
4.19

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.54

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

4.59

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.90

20.18

-14.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOMN vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOMN на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа NACP равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOMN и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOMNNACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

3.16

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.92

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.93

-0.21

Просадки

Сравнение просадок WOMN и NACP

Максимальная просадка WOMN за все время составила -32.23%, примерно равная максимальной просадке NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOMN и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOMNNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-30.96%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-9.65%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-19.66%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-27.89%

+2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-5.75%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.19%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WOMN и NACP

Текущая волатильность для Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) составляет 2.76%, в то время как у Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что WOMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOMNNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.34%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

11.13%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

14.02%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

17.47%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

18.69%

+0.01%

Сравнение комиссий WOMN и NACP

WOMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOMN и NACP

Дивидендная доходность WOMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности NACP в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%
WOMN
Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF		0.78%0.76%1.08%1.80%5.59%3.10%6.15%1.12%0.90%

Часто задаваемые вопросы

WOMN and NACP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NACP has higher volatility (4.34%) compared to WOMN (2.76%). In terms of maximum drawdown, WOMN dropped -32.23% vs NACP's -30.96%.

On 5-year performance, NACP leads with 16.01% vs 8.80% for WOMN. On fees, NACP is cheaper at 0.49% per year. On volatility, WOMN has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 16.01% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NACP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for WOMN.

WOMN has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.55% for NACP.

WOMN tracks Morningstar Women’s Empowerment Index, while NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index. Their fees differ too: 0.75% for WOMN and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOMN и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор