Сравнение WOMN с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
WOMN и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WOMN - это пассивный фонд от Impact Shares, который отслеживает доходность Morningstar Women’s Empowerment Index. Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WOMN и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WOMN и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOMN Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF | -4.03% | 8.62% | 16.95% | 28.19% | -20.61% | 24.89% | 34.16% | 32.50% | -11.94% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -13.91% |
Доходность по периодам
С начала года, WOMN показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
WOMN
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOMN и ITOT
WOMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
WOMN vs. ITOT — Ранг доходности на риск
WOMN
ITOT
Сравнение WOMN c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOMN | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.00 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.52 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.53 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 7.25 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOMN | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.00 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.61 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.54 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между WOMN и ITOT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOMN и ITOT
Дивидендная доходность WOMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOMN Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF | 0.86% | 0.76% | 1.08% | 1.80% | 5.59% | 3.10% | 6.15% | 1.12% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок WOMN и ITOT
Максимальная просадка WOMN за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOMN и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| WOMN | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -55.20% | +22.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -12.34% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -25.36% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -5.51% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -7.02% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.61% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOMN и ITOT
Текущая волатильность для Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) составляет 4.09%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что WOMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WOMN | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 5.49% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 9.78% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 18.68% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 17.36% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 18.25% | +0.59% |