PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOMN с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOMN с ITOT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WOMN (Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - WOMN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar Women’s Empowerment Index, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WOMN returned 7.84%/yr vs 11.85%/yr for ITOT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WOMN charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности WOMN и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOMN показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 8.95%.

WOMN

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.37%
С начала года
2.12%
6 месяцев
1.14%
1 год
9.24%
3 года*
13.48%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.08%
1 месяц
-1.51%
С начала года
8.95%
6 месяцев
7.49%
1 год
22.95%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.85%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOMN и ITOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WOMN
Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF		2.12%8.62%16.95%28.19%-20.61%24.89%34.16%32.50%-12.07%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		8.95%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-13.91%

Correlation

The correlation between WOMN and ITOT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.88

The correlation between WOMN and ITOT shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WOMN и ITOT

Секторы
WOMN
ITOT

Технологии

32.2%
37.2%

Финансовые услуги

14.2%
11.4%

Здравоохранение

11.0%
8.8%

Коммуникационные услуги

9.4%
9.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.8%

Промышленность

7.3%
9.1%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.3%

Энергетика

5.6%
3.3%

Недвижимость

2.0%
2.3%

Коммунальные услуги

1.8%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Технологии

WOMN
32.2%
ITOT
37.2%

Финансовые услуги

WOMN
14.2%
ITOT
11.4%

Здравоохранение

WOMN
11.0%
ITOT
8.8%

Коммуникационные услуги

WOMN
9.4%
ITOT
9.8%

Потребительский циклический сектор

WOMN
7.9%
ITOT
9.8%

Промышленность

WOMN
7.3%
ITOT
9.1%

Потребительский защитный сектор

WOMN
6.8%
ITOT
4.3%

Энергетика

WOMN
5.6%
ITOT
3.3%

Недвижимость

WOMN
2.0%
ITOT
2.3%

Коммунальные услуги

WOMN
1.8%
ITOT
2.1%

Сырьевые материалы

WOMN
1.8%
ITOT
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с WOMN:
WOMN с VOOWOMN с SCHDWOMN с SOXXWOMN с BDGSWOMN с XLGWOMN с FXAIXWOMN с VIG
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

WOMN vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOMN
Ранг доходности на риск WOMN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOMN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOMN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOMN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOMN: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOMN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOMN c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WOMNITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.81

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.47

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

2.59

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

11.40

-7.11

WOMN vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOMN на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOMN и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WOMN и ITOT

Максимальная просадка WOMN за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOMN и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOMNITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-55.20%

+22.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-8.90%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-19.44%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-25.36%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-2.78%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-6.96%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.02%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WOMN и ITOT

Текущая волатильность для Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) составляет 3.13%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что WOMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOMNITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

4.87%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

10.00%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

12.77%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

17.46%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

18.27%

+0.38%

Сравнение комиссий WOMN и ITOT

WOMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOMN и ITOT

Дивидендная доходность WOMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности ITOT в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.02%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
WOMN
Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF		0.81%0.76%1.08%1.80%5.59%3.10%6.15%1.12%0.90%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WOMN and ITOT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (4.87%) compared to WOMN (3.13%). In terms of maximum drawdown, WOMN dropped -32.23% vs ITOT's -55.20%.

On 5-year performance, ITOT leads with 11.85% vs 7.84% for WOMN. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, WOMN has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITOT has performed better with a 11.85% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for WOMN.

ITOT has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.81% for WOMN.

WOMN is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. WOMN tracks Morningstar Women’s Empowerment Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Impact Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for WOMN and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOMN и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор