PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOMN с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOMN с BBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WOMN (Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - WOMN tracks the Morningstar Women’s Empowerment Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WOMN returned 8.80%/yr vs 13.53%/yr for BBUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WOMN charges 0.75%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности WOMN и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOMN показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 11.12%.

WOMN

1 день
0.93%
1 месяц
3.04%
С начала года
4.89%
6 месяцев
5.52%
1 год
12.46%
3 года*
15.17%
5 лет*
8.80%
10 лет*
—

BBUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.04%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOMN и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WOMN
Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF		4.89%8.62%16.95%28.19%-20.61%24.89%34.16%17.61%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		11.12%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%

Correlation

The correlation between WOMN and BBUS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.89

The correlation between WOMN and BBUS shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WOMN и BBUS

Секторы
WOMN
BBUS

Технологии

30.3%
37.1%

Финансовые услуги

14.3%
10.8%

Здравоохранение

11.0%
8.1%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.8%

Потребительский циклический сектор

7.6%
9.4%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.5%

Промышленность

6.8%
7.2%

Энергетика

6.1%
3.2%

Коммунальные услуги

3.0%
2.6%

Недвижимость

2.0%
1.7%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

WOMN
30.3%
BBUS
37.1%

Финансовые услуги

WOMN
14.3%
BBUS
10.8%

Здравоохранение

WOMN
11.0%
BBUS
8.1%

Коммуникационные услуги

WOMN
9.8%
BBUS
10.8%

Потребительский циклический сектор

WOMN
7.6%
BBUS
9.4%

Потребительский защитный сектор

WOMN
6.9%
BBUS
4.5%

Промышленность

WOMN
6.8%
BBUS
7.2%

Энергетика

WOMN
6.1%
BBUS
3.2%

Коммунальные услуги

WOMN
3.0%
BBUS
2.6%

Недвижимость

WOMN
2.0%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

WOMN
1.8%
BBUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с WOMN:
WOMN с VOOWOMN с SCHDWOMN с SOXXWOMN с XLGWOMN с BDGSWOMN с FXAIXWOMN с VIG
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

WOMN vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOMN
Ранг доходности на риск WOMN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOMN: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOMN: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOMN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOMN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOMN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOMN c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOMNBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.37

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.23

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.06

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.90

14.04

-8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOMN vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOMN на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOMN и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOMNBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.37

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.80

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.84

-0.12

Просадки

Сравнение просадок WOMN и BBUS

Максимальная просадка WOMN за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOMN и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOMNBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-35.35%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-9.21%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-19.01%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-25.46%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.28%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-5.45%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.00%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WOMN и BBUS

Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 2.76% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOMNBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.84%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

8.97%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

11.87%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

17.03%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

19.59%

-0.89%

Сравнение комиссий WOMN и BBUS

WOMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOMN и BBUS

Дивидендная доходность WOMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%
WOMN
Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF		0.78%0.76%1.08%1.80%5.59%3.10%6.15%1.12%0.90%

Часто задаваемые вопросы

WOMN and BBUS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (2.84%) compared to WOMN (2.76%). In terms of maximum drawdown, WOMN dropped -32.23% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 13.53% vs 8.80% for WOMN. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 13.53% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.75% for WOMN.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.78% for WOMN.

WOMN tracks Morningstar Women’s Empowerment Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Impact Shares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for WOMN and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOMN и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор