PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOGSX с LOGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOGSX с LOGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX).

WOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. LOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности WOGSX и LOGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WOGSX и LOGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOGSX
White Oak Select Growth Fund		-5.11%24.07%18.22%26.48%-25.72%28.31%18.91%23.74%-0.55%19.75%
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund		0.30%19.63%0.16%1.21%3.71%17.59%6.01%18.98%-3.84%13.42%

Доходность по периодам

С начала года, WOGSX показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у LOGSX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции WOGSX превзошли акции LOGSX по среднегодовой доходности: 13.06% против 7.31% соответственно.

WOGSX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
0.79%
1 год
18.24%
3 года*
19.78%
5 лет*
8.99%
10 лет*
13.06%

LOGSX

1 день
1.86%
1 месяц
-4.64%
С начала года
0.30%
6 месяцев
9.76%
1 год
16.05%
3 года*
8.74%
5 лет*
6.96%
10 лет*
7.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

White Oak Select Growth Fund

Live Oak Health Sciences Fund

Часто сравнивают с WOGSX:
WOGSX с SCHGWOGSX с JNRFXWOGSX с ROGSXWOGSX с SCHBWOGSX с VGHAXWOGSX с SWLGXWOGSX с FSELX
Часто сравнивают с LOGSX:
LOGSX с GGHCXLOGSX с FACDXLOGSX с FBIOXLOGSX с RCKSXLOGSX с FIJYXLOGSX с JNGLXLOGSX с VGHCX

Сравнение комиссий WOGSX и LOGSX

WOGSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии LOGSX в 1.02%.

LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund
WOGSX
White Oak Select Growth Fund

Доходность на риск

WOGSX vs. LOGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOGSX
Ранг доходности на риск WOGSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOGSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOGSX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOGSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOGSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOGSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
LOGSX
Ранг доходности на риск LOGSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOGSX c LOGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOGSXLOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.92

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.06

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

5.98

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOGSX vs. LOGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOGSX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOGSX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOGSX и LOGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOGSXLOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.92

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.45

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.43

-0.03

Корреляция

Корреляция между WOGSX и LOGSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOGSX и LOGSX

Дивидендная доходность WOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности LOGSX в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WOGSX
White Oak Select Growth Fund		8.58%8.14%12.24%5.00%0.49%5.18%2.57%1.81%1.40%0.66%1.02%0.64%
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund		2.07%2.07%2.64%6.28%0.55%7.02%7.04%0.85%15.20%6.45%2.10%15.52%

Просадки

Сравнение просадок WOGSX и LOGSX

Максимальная просадка WOGSX за все время составила -79.10%, что больше максимальной просадки LOGSX в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOGSX и LOGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WOGSXLOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.10%

-45.85%

-33.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-7.65%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-15.03%

-16.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-27.28%

-4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-4.95%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.53%

-7.63%

-20.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.63%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WOGSX и LOGSX

White Oak Select Growth Fund (WOGSX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что WOGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WOGSXLOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.19%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

9.95%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

16.41%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

14.13%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

16.12%

+3.76%