Сравнение WNTR с ACVT
WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and ACVT (Advent Convertible Bond ETF) are both exchange-traded funds - WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ACVT is a Convertible Bonds fund actively managed by Advent. Both are actively managed. Over the past year, WNTR returned 117.98% vs 9.16% for ACVT. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. WNTR charges 1.01%/yr vs 0.65%/yr for ACVT.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и ACVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WNTR показывает доходность 6.35%, а ACVT немного ниже – 6.12%.
WNTR
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 20.43%
- 6 месяцев
- 21.18%
- С начала года
- 6.35%
- 1 год
- 117.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACVT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 5.01%
- С начала года
- 6.12%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNTR и ACVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 6.35% | 81.24% |
ACVT Advent Convertible Bond ETF | 6.12% | 8.04% |
Correlation
The correlation between WNTR and ACVT is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. ACVT — Ранг доходности на риск
WNTR
ACVT
Сравнение WNTR c ACVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Advent Convertible Bond ETF (ACVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNTR | ACVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.91 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 6.83 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNTR и ACVT
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что больше максимальной просадки ACVT в -4.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и ACVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | ACVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -4.81% | -37.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -4.81% | -37.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -0.28% | -12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -0.82% | -19.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.62% | 1.34% | +15.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и ACVT
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с Advent Convertible Bond ETF (ACVT) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | ACVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.90% | 1.72% | +17.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.35% | 4.79% | +42.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.75% | 5.81% | +47.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.51% | 5.76% | +47.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.51% | 5.76% | +47.75% |
Сравнение комиссий WNTR и ACVT
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ACVT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и ACVT
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 105.78%, что больше доходности ACVT в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACVT Advent Convertible Bond ETF | 1.58% | 1.19% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 105.78% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and ACVT have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (18.90%) compared to ACVT (1.72%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs ACVT's -4.81%.
On 1-year performance, WNTR leads with 117.98% vs 9.16% for ACVT. On fees, ACVT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ACVT has been the lower-risk option at 1.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 117.98% return vs 9.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACVT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 105.78%, compared with 1.58% for ACVT.
WNTR is categorized as Derivative Income, while ACVT is Convertible Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Advent. Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 0.65% for ACVT.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и ACVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор