Сравнение HKOD.L с MIST.L
HKOD.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist)) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - HKOD.L is a Korea Equity fund tracking the MSCI Korea Capped Net Index, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. HKOD.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, HKOD.L returned 14.52%/yr vs 2.48%/yr for MIST.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HKOD.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности HKOD.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HKOD.L торгуется в USD, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HKOD.L показывает доходность 68.99%, что значительно выше, чем у MIST.L с доходностью 1.66%.
HKOD.L
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -20.59%
- 6 месяцев
- 47.34%
- С начала года
- 68.99%
- 1 год
- 137.45%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 14.24%
MIST.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HKOD.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 68.99% | 99.54% | -22.90% | 19.95% | -28.44% | -8.49% | 45.08% | 11.53% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.66% | 12.50% | 3.77% | 10.55% | -11.69% | -1.26% | 3.71% | 7.64% |
Correlation
The correlation between HKOD.L and MIST.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HKOD.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
HKOD.L
MIST.L
Сравнение HKOD.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HKOD.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.11 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 0.96 | +4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.66 | 2.13 | +15.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HKOD.L и MIST.L
Максимальная просадка HKOD.L за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки MIST.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKOD.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HKOD.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -26.32% | -24.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.61% | -4.21% | -20.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -7.89% | -21.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.65% | -25.04% | -22.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.61% | -1.45% | -23.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -5.96% | -12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 1.91% | +5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HKOD.L и MIST.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) имеет более высокую волатильность в 20.24% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что HKOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HKOD.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.24% | 1.69% | +18.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.28% | 4.92% | +36.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.14% | 6.53% | +38.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.75% | 8.59% | +21.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 8.91% | +18.06% |
Сравнение комиссий HKOD.L и MIST.L
HKOD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HKOD.L и MIST.L
Дивидендная доходность HKOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как MIST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 0.43% | 0.68% | 1.54% | 1.08% | 0.72% | 0.61% | 0.02% | 0.29% | 0.56% | 0.10% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HKOD.L and MIST.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIST.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIST.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for HKOD.L.
HKOD.L is categorized as Korea Equity, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: HSBC and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for HKOD.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для HKOD.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор