PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WNRG.L с BBUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WNRG.L с BBUD.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) and BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) are both exchange-traded funds - WNRG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Energy 35/20 Capped Index, while BBUD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WNRG.L returned 20.55%/yr vs 12.46%/yr for BBUD.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. WNRG.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for BBUD.L.

Доходность

Сравнение доходности WNRG.L и BBUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) и JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WNRG.L показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у BBUD.L с доходностью 9.91%.

WNRG.L

1 день
0.93%
1 месяц
4.49%
6 месяцев
21.77%
С начала года
27.75%
1 год
37.39%
3 года*
16.24%
5 лет*
20.55%
10 лет*
8.80%

BBUD.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
8.97%
С начала года
9.91%
1 год
20.68%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNRG.L и BBUD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WNRG.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)		27.75%14.83%2.07%3.52%46.61%38.74%-30.35%-4.11%
BBUD.L
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)		9.91%17.41%25.12%27.64%-19.95%27.63%20.16%13.29%

Correlation

The correlation between WNRG.L and BBUD.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г.

0.40

The correlation between WNRG.L and BBUD.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)

JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)

Часто сравнивают с WNRG.L:
WNRG.L с HKOD.LWNRG.L с G500.LWNRG.L с SPXS.LWNRG.L с FLXK.LWNRG.L с FLES.LWNRG.L с KSTR.LWNRG.L с LGUS.L
Часто сравнивают с BBUD.L:
BBUD.L с BCOM.LBBUD.L с MINT.LBBUD.L с MIST.LBBUD.L с QUID.LBBUD.L с FLES.LBBUD.L с FLXK.LBBUD.L с HKOD.L

Доходность на риск

WNRG.L vs. BBUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNRG.L
Ранг доходности на риск WNRG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNRG.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNRG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNRG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNRG.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BBUD.L
Ранг доходности на риск BBUD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUD.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUD.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNRG.L c BBUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) и JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WNRG.LBBUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.74

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.59

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.46

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

10.00

-3.30

WNRG.L vs. BBUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNRG.L на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUD.L равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNRG.L и BBUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WNRG.L и BBUD.L

Максимальная просадка WNRG.L за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки BBUD.L в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNRG.L и BBUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WNRG.LBBUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.72%

-34.19%

-34.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.98%

-8.61%

-7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-19.33%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-25.33%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-0.66%

-7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-5.30%

-12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

2.12%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WNRG.L и BBUD.L

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что WNRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WNRG.LBBUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

3.03%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.83%

9.43%

+8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

12.14%

+8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

16.21%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.35%

17.73%

+15.62%

Сравнение комиссий WNRG.L и BBUD.L

WNRG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BBUD.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNRG.L и BBUD.L

WNRG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUD.L
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)		1.10%1.10%1.01%1.29%1.46%0.95%1.37%0.74%
WNRG.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WNRG.L and BBUD.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.

WNRG.L is categorized as Global Equities, while BBUD.L is Large Cap Blend Equities. WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index, while BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for WNRG.L and 0.05% for BBUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNRG.L и BBUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор