PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNDY.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WNDY.DE с GLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).

WNDY.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNDY.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Wind Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WNDY.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WNDY.DE и GLD

2026 (YTD)2025202420232022
WNDY.DE
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating		21.21%17.05%-14.98%-22.01%-8.38%
GLD
SPDR Gold Shares		10.31%44.25%35.02%9.31%5.72%
Разные валюты инструментов

WNDY.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WNDY.DE показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 12.17%.

WNDY.DE

1 день
-0.64%
1 месяц
8.57%
С начала года
21.21%
6 месяцев
26.74%
1 год
46.24%
3 года*
-0.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
12.17%
6 месяцев
25.02%
1 год
42.23%
3 года*
30.76%
5 лет*
22.44%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с WNDY.DE:
WNDY.DE с EXH1.DEWNDY.DE с OIGS.DEWNDY.DE с LYM9.DEWNDY.DE с DR7E.DEWNDY.DE с SMLP.DEWNDY.DE с 5MVW.DEWNDY.DE с SPQH.DE
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий WNDY.DE и GLD

WNDY.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

WNDY.DE
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating
GLD
SPDR Gold Shares

Доходность на риск

WNDY.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNDY.DE
Ранг доходности на риск WNDY.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDY.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDY.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDY.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDY.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDY.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNDY.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNDY.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.65

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.09

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.51

2.45

+4.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.88

8.43

+10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNDY.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNDY.DE на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNDY.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNDY.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.65

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.68

-0.84

Корреляция

Корреляция между WNDY.DE и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNDY.DE и GLD

Ни WNDY.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WNDY.DE и GLD

Максимальная просадка WNDY.DE за все время составила -52.12%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDY.DE и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

WNDY.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.12%

-45.56%

-6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-19.21%

+9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.04%

-13.41%

-7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.45%

-16.17%

-14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

5.32%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности WNDY.DE и GLD

Текущая волатильность для Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE) составляет 7.70%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что WNDY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WNDY.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

10.54%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

23.32%

-8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

25.76%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

16.49%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

14.82%

+6.36%