PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNDY.DE с SPQH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WNDY.DE с SPQH.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE).

WNDY.DE и SPQH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNDY.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Wind Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. SPQH.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WNDY.DE и SPQH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WNDY.DE и SPQH.DE

2026 (YTD)202520242023
WNDY.DE
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating		21.21%17.05%-14.98%-22.59%
SPQH.DE
Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating		-2.09%-4.41%21.88%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, WNDY.DE показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у SPQH.DE с доходностью -2.09%.

WNDY.DE

1 день
-0.64%
1 месяц
8.57%
С начала года
21.21%
6 месяцев
26.74%
1 год
46.24%
3 года*
-0.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPQH.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
0.62%
1 год
1.05%
3 года*
6.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating

Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с WNDY.DE:
WNDY.DE с EXH1.DEWNDY.DE с GLDWNDY.DE с OIGS.DEWNDY.DE с LYM9.DEWNDY.DE с DR7E.DEWNDY.DE с 5MVW.DEWNDY.DE с SMLP.DE
Часто сравнивают с SPQH.DE:
SPQH.DE с GAUGSPQH.DE с JHEQXSPQH.DE с SPYSPQH.DE с MVOL.LSPQH.DE с SWDA.LSPQH.DE с BRK-BSPQH.DE с 6TVM.DE

Сравнение комиссий WNDY.DE и SPQH.DE

И WNDY.DE, и SPQH.DE имеют комиссию равную 0.50%.

WNDY.DE
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating
SPQH.DE
Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

WNDY.DE vs. SPQH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNDY.DE
Ранг доходности на риск WNDY.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDY.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDY.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDY.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDY.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDY.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPQH.DE
Ранг доходности на риск SPQH.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPQH.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPQH.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPQH.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPQH.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPQH.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNDY.DE c SPQH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNDY.DESPQH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.07

+2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

0.20

+2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.03

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.51

0.46

+6.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.88

1.56

+17.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNDY.DE vs. SPQH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNDY.DE на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа SPQH.DE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNDY.DE и SPQH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNDY.DESPQH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.07

+2.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.59

-0.76

Корреляция

Корреляция между WNDY.DE и SPQH.DE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNDY.DE и SPQH.DE

Ни WNDY.DE, ни SPQH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WNDY.DE и SPQH.DE

Максимальная просадка WNDY.DE за все время составила -52.12%, что больше максимальной просадки SPQH.DE в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDY.DE и SPQH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WNDY.DESPQH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.12%

-17.68%

-34.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-10.50%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.04%

-8.43%

-12.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.45%

-3.98%

-26.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.10%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WNDY.DE и SPQH.DE

Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что WNDY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPQH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WNDY.DESPQH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

2.11%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

5.38%

+9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

14.88%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

11.03%

+10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

11.03%

+10.15%