PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNDU.L с IISU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WNDU.L с IISU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WNDU.L (SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF) and IISU.L (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Industrials Equities funds - WNDU.L tracks the MSCI World/Materials NR USD while IISU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WNDU.L returned 11.43%/yr vs 12.19%/yr for IISU.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WNDU.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for IISU.L.

Доходность

Сравнение доходности WNDU.L и IISU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WNDU.L торгуется в USD, в то время как IISU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IISU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WNDU.L показывает доходность 11.60%, что значительно ниже, чем у IISU.L с доходностью 12.37%.

WNDU.L

1 день
0.27%
1 месяц
-2.09%
С начала года
11.60%
6 месяцев
13.13%
1 год
21.43%
3 года*
21.53%
5 лет*
11.43%
10 лет*
12.33%

IISU.L

1 день
0.01%
1 месяц
-0.70%
С начала года
12.37%
6 месяцев
13.79%
1 год
23.29%
3 года*
21.84%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNDU.L и IISU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WNDU.L
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF		11.60%24.98%13.42%22.92%-12.69%16.14%11.74%27.43%-14.96%18.75%
IISU.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		12.37%19.63%17.30%17.33%-5.28%21.09%9.50%29.46%-14.33%16.71%

Correlation

The correlation between WNDU.L and IISU.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.87

The correlation between WNDU.L and IISU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WNDU.L и IISU.L

Секторы
WNDU.L
IISU.L

Промышленность

95.1%
90.4%

Технологии

3.5%
3.8%

Коммунальные услуги

2.8%
4.9%

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%
0.5%

Финансовые услуги

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%
0.2%

Энергетика

0.1%

-

Недвижимость

0.0%

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

WNDU.L
95.1%
IISU.L
90.4%

Технологии

WNDU.L
3.5%
IISU.L
3.8%

Коммунальные услуги

WNDU.L
2.8%
IISU.L
4.9%

Коммуникационные услуги

WNDU.L
0.6%
IISU.L

-

Потребительский циклический сектор

WNDU.L
0.3%
IISU.L
0.5%

Финансовые услуги

WNDU.L
0.3%
IISU.L

-

Потребительский защитный сектор

WNDU.L
0.1%
IISU.L

-

Сырьевые материалы

WNDU.L
0.1%
IISU.L
0.2%

Энергетика

WNDU.L
0.1%
IISU.L

-

Недвижимость

WNDU.L
0.0%
IISU.L

-

Здравоохранение

WNDU.L

-

IISU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с WNDU.L:
WNDU.L с VMCWNDU.L с XWIS.LWNDU.L с BRIP.LWNDU.L с VJPU.LWNDU.L с XLIP.LWNDU.L с XLIS.LWNDU.L с XUIN.L
Часто сравнивают с IISU.L:
IISU.L с UIFS.LIISU.L с JRDG.LIISU.L с VOOIISU.L с SGLN.LIISU.L с XLIIISU.L с BRIP.LIISU.L с QQQ

Доходность на риск

WNDU.L vs. IISU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNDU.L
Ранг доходности на риск WNDU.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDU.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDU.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDU.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDU.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDU.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IISU.L
Ранг доходности на риск IISU.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISU.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISU.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNDU.L c IISU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNDU.LIISU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.64

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.53

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.12

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

8.33

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNDU.L vs. IISU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNDU.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IISU.L равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNDU.L и IISU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNDU.LIISU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.64

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.71

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.65

+0.06

Просадки

Сравнение просадок WNDU.L и IISU.L

Максимальная просадка WNDU.L за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки IISU.L в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDU.L и IISU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WNDU.LIISU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-41.81%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-10.84%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.33%

-19.93%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-21.88%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.21%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-5.12%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.77%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WNDU.L и IISU.L

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что WNDU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IISU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WNDU.LIISU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.63%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

11.28%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

14.03%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

17.06%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

19.59%

-1.80%

Сравнение комиссий WNDU.L и IISU.L

WNDU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IISU.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNDU.L и IISU.L

Ни WNDU.L, ни IISU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WNDU.L and IISU.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IISU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IISU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for WNDU.L.

WNDU.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while IISU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for WNDU.L and 0.15% for IISU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNDU.L и IISU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор