PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNDG.L с XLEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WNDG.L с XLEP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WNDG.L (Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating) and XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds - WNDG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while XLEP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WNDG.L returned -0.34%/yr vs 14.05%/yr for XLEP.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. WNDG.L charges 0.50%/yr vs 0.14%/yr for XLEP.L.

Доходность

Сравнение доходности WNDG.L и XLEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WNDG.L торгуется в GBP, в то время как XLEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLEP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WNDG.L показывает доходность 16.77%, что значительно ниже, чем у XLEP.L с доходностью 31.41%.

WNDG.L

1 день
-1.72%
1 месяц
-8.21%
С начала года
16.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
43.35%
3 года*
-0.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLEP.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.08%
С начала года
31.41%
6 месяцев
28.36%
1 год
47.38%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNDG.L и XLEP.L

2026 (YTD)2025202420232022
WNDG.L
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating		16.77%23.53%-18.76%-23.82%-3.71%
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		31.41%1.41%4.85%-5.07%45.48%

Correlation

The correlation between WNDG.L and XLEP.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.14

The correlation between WNDG.L and XLEP.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с WNDG.L:
WNDG.L с WDEE.LWNDG.L с GCED.LWNDG.L с AQWG.LWNDG.L с CWEU.LWNDG.L с ANRJ.LWNDG.L с MLPD.LWNDG.L с NRJL.L
Часто сравнивают с XLEP.L:
XLEP.L с XLEXLEP.L с TLTXLEP.L с WENS.LXLEP.L с SPMOXLEP.L с XLES.LXLEP.L с VUAA.LXLEP.L с VDE

Доходность на риск

WNDG.L vs. XLEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNDG.L
Ранг доходности на риск WNDG.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDG.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDG.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNDG.L c XLEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNDG.LXLEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.02

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.49

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

2.92

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.13

9.27

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNDG.L vs. XLEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNDG.L на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLEP.L равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNDG.L и XLEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNDG.LXLEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.02

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.25

-0.41

Просадки

Сравнение просадок WNDG.L и XLEP.L

Максимальная просадка WNDG.L за все время составила -52.03%, что меньше максимальной просадки XLEP.L в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDG.L и XLEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WNDG.LXLEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.03%

-63.35%

+11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-16.17%

+7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.73%

-24.06%

-14.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.30%

-8.08%

-13.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-16.96%

-11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

5.10%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WNDG.L и XLEP.L

Текущая волатильность для Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) составляет 4.77%, в то время как у Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что WNDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WNDG.LXLEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

8.92%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

19.87%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

23.44%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

26.28%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

28.14%

-7.44%

Сравнение комиссий WNDG.L и XLEP.L

WNDG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLEP.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNDG.L и XLEP.L

Ни WNDG.L, ни XLEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WNDG.L and XLEP.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for WNDG.L.

WNDG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for WNDG.L and 0.14% for XLEP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNDG.L и XLEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор