PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNDG.L с MLPQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WNDG.L с MLPQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WNDG.L (Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating) and MLPQ.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) are both Energy Equities funds - WNDG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while MLPQ.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WNDG.L returned -0.34%/yr vs 15.76%/yr for MLPQ.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WNDG.L и MLPQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WNDG.L торгуется в GBP, в то время как MLPQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPQ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WNDG.L показывает доходность 16.77%, что значительно ниже, чем у MLPQ.L с доходностью 18.94%.

WNDG.L

1 день
-1.72%
1 месяц
-8.21%
С начала года
16.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
43.35%
3 года*
-0.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPQ.L

1 день
-0.55%
1 месяц
0.83%
С начала года
18.94%
6 месяцев
13.87%
1 год
16.79%
3 года*
15.76%
5 лет*
18.54%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNDG.L и MLPQ.L

2026 (YTD)2025202420232022
WNDG.L
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating		16.77%23.53%-18.76%-23.82%-3.71%
MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		18.94%-4.55%24.63%12.94%26.27%

Correlation

The correlation between WNDG.L and MLPQ.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.17

The correlation between WNDG.L and MLPQ.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Часто сравнивают с WNDG.L:
WNDG.L с WDEE.LWNDG.L с GCED.LWNDG.L с AQWG.LWNDG.L с CWEU.LWNDG.L с ANRJ.LWNDG.L с MLPD.LWNDG.L с NRJL.L
Часто сравнивают с MLPQ.L:
MLPQ.L с MLPZXMLPQ.L с AMLPMLPQ.L с NCLP.LMLPQ.L с IEDL.LMLPQ.L с ^SIXUMLPQ.L с FSENXMLPQ.L с GCLE.L

Доходность на риск

WNDG.L vs. MLPQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNDG.L
Ранг доходности на риск WNDG.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDG.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDG.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MLPQ.L
Ранг доходности на риск MLPQ.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPQ.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPQ.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPQ.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPQ.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPQ.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNDG.L c MLPQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNDG.LMLPQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.04

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.44

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

1.84

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.13

4.31

+11.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNDG.L vs. MLPQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNDG.L на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа MLPQ.L равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNDG.L и MLPQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNDG.LMLPQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.04

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.19

-0.36

Просадки

Сравнение просадок WNDG.L и MLPQ.L

Максимальная просадка WNDG.L за все время составила -52.03%, что меньше максимальной просадки MLPQ.L в -75.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDG.L и MLPQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WNDG.LMLPQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.03%

-75.62%

+23.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-9.07%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.73%

-19.04%

-19.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.30%

-3.53%

-17.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-20.03%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.89%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WNDG.L и MLPQ.L

Текущая волатильность для Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) составляет 4.77%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что WNDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WNDG.LMLPQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

6.19%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

12.70%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

16.11%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

19.75%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

27.79%

-7.09%

Сравнение комиссий WNDG.L и MLPQ.L

И WNDG.L, и MLPQ.L имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNDG.L и MLPQ.L

Ни WNDG.L, ни MLPQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WNDG.L and MLPQ.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WNDG.L and MLPQ.L have the same expense ratio: 0.50% per year.

WNDG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while MLPQ.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Global X and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNDG.L и MLPQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор