Сравнение WNDG.L с GCLE.L
WNDG.L (Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating) and GCLE.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - WNDG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while GCLE.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WNDG.L returned -0.34%/yr vs 5.32%/yr for GCLE.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WNDG.L charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for GCLE.L.
Доходность
Сравнение доходности WNDG.L и GCLE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WNDG.L торгуется в GBP, в то время как GCLE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCLE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WNDG.L показывает доходность 16.77%, что значительно ниже, чем у GCLE.L с доходностью 36.41%.
WNDG.L
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 43.35%
- 3 года*
- -0.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCLE.L
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 36.41%
- 6 месяцев
- 36.37%
- 1 год
- 88.57%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- -3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNDG.L и GCLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WNDG.L Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating | 16.77% | 23.53% | -18.76% | -23.82% | -3.71% |
GCLE.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | 36.37% | 31.87% | -25.22% | -14.99% | -7.29% |
Correlation
The correlation between WNDG.L and GCLE.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between WNDG.L and GCLE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNDG.L vs. GCLE.L — Ранг доходности на риск
WNDG.L
GCLE.L
Сравнение WNDG.L c GCLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNDG.L | GCLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.63 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | 8.09 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.13 | 27.23 | -11.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNDG.L | GCLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 4.02 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.24 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок WNDG.L и GCLE.L
Максимальная просадка WNDG.L за все время составила -52.03%, что меньше максимальной просадки GCLE.L в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDG.L и GCLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNDG.L | GCLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.03% | -69.65% | +17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -10.89% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.73% | -52.80% | +14.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -29.34% | +8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -40.62% | +11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.24% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNDG.L и GCLE.L
Текущая волатильность для Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) составляет 4.77%, в то время как у Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что WNDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNDG.L | GCLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 8.81% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 15.45% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 21.91% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 26.53% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 27.13% | -6.43% |
Сравнение комиссий WNDG.L и GCLE.L
WNDG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GCLE.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNDG.L и GCLE.L
Ни WNDG.L, ни GCLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WNDG.L and GCLE.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WNDG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WNDG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for GCLE.L.
WNDG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while GCLE.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for WNDG.L and 0.60% for GCLE.L.
Подберите оптимальное распределение для WNDG.L и GCLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор