PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WMVG.L с JPLG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WMVG.L и JPLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMVG.L и JPLG.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
0.80%9.08%14.49%7.33%-8.31%16.96%-1.30%3.80%
JPLG.L
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating
6.06%10.11%12.09%7.05%0.72%24.67%2.57%-0.56%
Разные валюты инструментов

WMVG.L торгуется в GBP, в то время как JPLG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPLG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у JPLG.L с доходностью 6.06%.


WMVG.L

1 день
0.70%
1 месяц
-3.30%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.46%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.88%
10 лет*

JPLG.L

1 день
1.08%
1 месяц
-2.87%
С начала года
6.06%
6 месяцев
9.54%
1 год
15.94%
3 года*
11.76%
5 лет*
10.45%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WMVG.L и JPLG.L

WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPLG.L в 0.20%.


Доходность на риск

WMVG.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

JPLG.L
Ранг доходности на риск JPLG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLG.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMVG.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WMVG.LJPLG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.43

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.88

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

2.39

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

9.76

-8.25

WMVG.L vs. JPLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMVG.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа JPLG.L равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMVG.L и JPLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WMVG.LJPLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.43

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.95

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.65

-0.10

Корреляция

Корреляция между WMVG.L и JPLG.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WMVG.L и JPLG.L

Ни WMVG.L, ни JPLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WMVG.L и JPLG.L

Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, примерно равная максимальной просадке JPLG.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и JPLG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WMVG.LJPLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.25%

-27.53%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-9.48%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-13.65%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-3.08%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.34%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.65%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WMVG.L и JPLG.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.71%, в то время как у JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WMVG.LJPLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.48%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

6.13%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

11.13%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

10.98%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

13.87%

-1.64%