Сравнение WMVG.L с JPLG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L).
WMVG.L и JPLG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. JPLG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WMVG.L и JPLG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMVG.L и JPLG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.80% | 9.08% | 14.49% | 7.33% | -8.31% | 16.96% | -1.30% | 3.80% |
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 6.06% | 10.11% | 12.09% | 7.05% | 0.72% | 24.67% | 2.57% | -0.56% |
Разные валюты инструментов
WMVG.L торгуется в GBP, в то время как JPLG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPLG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у JPLG.L с доходностью 6.06%.
WMVG.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
JPLG.L
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMVG.L и JPLG.L
WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPLG.L в 0.20%.
Доходность на риск
WMVG.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск
WMVG.L
JPLG.L
Сравнение WMVG.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMVG.L | JPLG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.43 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.88 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.39 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 9.76 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMVG.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.43 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.95 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.65 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между WMVG.L и JPLG.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMVG.L и JPLG.L
Ни WMVG.L, ни JPLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WMVG.L и JPLG.L
Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, примерно равная максимальной просадке JPLG.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и JPLG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMVG.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.25% | -27.53% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -9.48% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -13.65% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -3.08% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -3.34% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.65% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMVG.L и JPLG.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.71%, в то время как у JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMVG.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 3.48% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 6.13% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 11.13% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 10.98% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 13.87% | -1.64% |