Сравнение WMVG.L с ISDW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L).

WMVG.L и ISDW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. ISDW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WMVG.L и ISDW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMVG.L и ISDW.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)	0.80%	9.08%	14.49%	7.33%	-8.31%	16.96%	-1.30%	11.65%
ISDW.L iShares MSCI World Islamic UCITS	3.18%	10.85%	7.57%	17.43%	-1.32%	22.55%	5.15%	9.87%

Разные валюты инструментов

WMVG.L торгуется в GBP, в то время как ISDW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISDW.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у ISDW.L с доходностью 3.18%.

WMVG.L

1 день: 0.70%

1 месяц: -3.30%

С начала года: 0.80%

6 месяцев: 1.19%

1 год: 2.46%

3 года*: 9.99%

5 лет*: 6.88%

10 лет*: —

ISDW.L

1 день: 2.36%

1 месяц: -2.34%

С начала года: 3.18%

6 месяцев: 7.32%

1 год: 22.63%

3 года*: 10.74%

5 лет*: 10.70%

10 лет*: 10.78%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Название символа

iShares MSCI World Islamic UCITS

Часто сравнивают с WMVG.L:

WMVG.L с MVUS.L WMVG.L с PQVG.L WMVG.L с MINV.L WMVG.L с MVEW.L WMVG.L с VSCGX WMVG.L с AVGC.L WMVG.L с VWRA.L

Часто сравнивают с ISDW.L:

ISDW.L с IGDA.L ISDW.L с SPUS ISDW.L с SPWO ISDW.L с ISDU.L ISDW.L с VUAG.L ISDW.L с VWRD.L ISDW.L с IVV

Сравнение комиссий WMVG.L и ISDW.L

WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ISDW.L в 0.30%.

WMVG.L

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

ISDW.L

iShares MSCI World Islamic UCITS

Доходность на риск

WMVG.L vs. ISDW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WMVG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ISDW.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMVG.L c ISDW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WMVG.L	ISDW.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.23	1.48	-1.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.37	2.06	-1.69
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.29	-0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.32	3.46	-3.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.51	12.22	-10.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMVG.L vs. ISDW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMVG.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа ISDW.L равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMVG.L и ISDW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WMVG.L	ISDW.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.23	1.48	-1.25
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69	0.75	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.71	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.58	-0.02

Корреляция

Корреляция между WMVG.L и ISDW.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMVG.L и ISDW.L

WMVG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISDW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ISDW.L iShares MSCI World Islamic UCITS	1.09%	1.11%	1.38%	1.56%	2.02%	1.47%	1.38%	1.80%	1.87%	1.54%	1.70%	1.77%

Просадки

Сравнение просадок WMVG.L и ISDW.L

Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, что меньше максимальной просадки ISDW.L в -31.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и ISDW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	WMVG.L	ISDW.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-28.25%	-44.87%	+16.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.74%	-11.42%	+2.68%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.18%	-22.76%	+7.58%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-33.77%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.70%	-4.29%	+0.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.13%	-5.31%	+1.18%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.75%	2.14%	-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WMVG.L и ISDW.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.71%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WMVG.L	ISDW.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.71%	5.14%	-2.43%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.10%	9.72%	-4.62%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	10.72%	15.27%	-4.55%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.98%	14.31%	-4.33%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.23%	15.15%	-2.92%

Сравнение WMVG.L с ISDW.L

Доходность

Сравнение доходности WMVG.L и ISDW.L

Сравнение доходности по годам WMVG.L и ISDW.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

WMVG.L

ISDW.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WMVG.L и ISDW.L

Доходность на риск

WMVG.L vs. ISDW.L — Ранг доходности на риск

WMVG.L

ISDW.L

Сравнение WMVG.L c ISDW.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WMVG.L vs. ISDW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMVG.L и ISDW.L

Просадки

Сравнение просадок WMVG.L и ISDW.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WMVG.L и ISDW.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)