PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WMVG.L с EIMI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WMVG.L и EIMI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMVG.L и EIMI.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
0.80%9.08%14.49%7.33%-8.31%16.96%-1.30%11.65%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
6.20%22.75%9.23%5.48%-10.12%0.29%15.31%8.41%
Разные валюты инструментов

WMVG.L торгуется в GBP, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 2.24%.


WMVG.L

1 день
0.70%
1 месяц
-3.30%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.46%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.88%
10 лет*

EIMI.L

1 день
0.00%
1 месяц
-8.47%
С начала года
2.24%
6 месяцев
5.89%
1 год
25.72%
3 года*
12.30%
5 лет*
4.85%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Сравнение комиссий WMVG.L и EIMI.L

WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%.


Доходность на риск

WMVG.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMVG.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WMVG.LEIMI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.51

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.99

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

2.50

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

8.39

-6.89

WMVG.L vs. EIMI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMVG.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа EIMI.L равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMVG.L и EIMI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WMVG.LEIMI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.51

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.30

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.17

Корреляция

Корреляция между WMVG.L и EIMI.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WMVG.L и EIMI.L

Ни WMVG.L, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WMVG.L и EIMI.L

Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и EIMI.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WMVG.LEIMI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.25%

-38.73%

+10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-12.66%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-35.66%

+20.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-9.03%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-14.21%

+10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.47%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности WMVG.L и EIMI.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.71%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WMVG.LEIMI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

7.12%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

12.74%

-7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

16.98%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

16.04%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

18.15%

-5.92%