PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMVG.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMVG.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WMVG.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - WMVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Minimum Volatility, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. WMVG.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 5 years, WMVG.L returned 6.17%/yr vs 3.66%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WMVG.L charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности WMVG.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WMVG.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMVG.L показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.

WMVG.L

1 день
0.09%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.93%
1 год
2.81%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.17%
10 лет*
—

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.38%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMVG.L и CSH2.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		1.31%9.08%14.49%7.33%-8.31%16.96%-1.30%11.65%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.69%

Correlation

The correlation between WMVG.L and CSH2.L is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов WMVG.L и CSH2.L

Секторы
WMVG.L
CSH2.L

Технологии

20.1%
35.9%

Финансовые услуги

14.0%
10.4%

Здравоохранение

13.8%
11.3%

Коммуникационные услуги

12.1%
13.9%

Потребительский защитный сектор

10.9%
4.9%

Промышленность

9.2%
6.3%

Коммунальные услуги

8.0%
1.1%

Потребительский циклический сектор

5.6%
13.9%

Энергетика

4.5%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Недвижимость

0.7%
0.0%

Технологии

WMVG.L
20.1%
CSH2.L
35.9%

Финансовые услуги

WMVG.L
14.0%
CSH2.L
10.4%

Здравоохранение

WMVG.L
13.8%
CSH2.L
11.3%

Коммуникационные услуги

WMVG.L
12.1%
CSH2.L
13.9%

Потребительский защитный сектор

WMVG.L
10.9%
CSH2.L
4.9%

Промышленность

WMVG.L
9.2%
CSH2.L
6.3%

Коммунальные услуги

WMVG.L
8.0%
CSH2.L
1.1%

Потребительский циклический сектор

WMVG.L
5.6%
CSH2.L
13.9%

Энергетика

WMVG.L
4.5%
CSH2.L
1.4%

Сырьевые материалы

WMVG.L
1.1%
CSH2.L
1.0%

Недвижимость

WMVG.L
0.7%
CSH2.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с WMVG.L:
WMVG.L с MVUS.LWMVG.L с PQVG.LWMVG.L с MVEW.LWMVG.L с MINV.LWMVG.L с VSCGXWMVG.L с AVGC.LWMVG.L с VHYD.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

WMVG.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMVG.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMVG.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
8.05

-7.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
15.06

-14.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

4.37

-3.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

27.66

-27.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

159.04

-157.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMVG.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMVG.L на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMVG.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMVG.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

8.05

-7.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

6.49

-5.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

4.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

4.62

-4.07

Просадки

Сравнение просадок WMVG.L и CSH2.L

Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMVG.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.25%

-0.37%

-27.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-0.16%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.09%

-0.29%

-8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-0.29%

-14.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

0.00%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-0.00%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.03%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности WMVG.L и CSH2.L

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMVG.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

0.08%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.03%

0.25%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.21%

0.54%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

0.56%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.14%

0.44%

+11.70%

Сравнение комиссий WMVG.L и CSH2.L

WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMVG.L и CSH2.L

Ни WMVG.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WMVG.L and CSH2.L have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for WMVG.L.

WMVG.L is categorized as Global Equities, while CSH2.L is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for WMVG.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMVG.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор