PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с TD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMT с TD.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) and TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 15.10%/yr for TD.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и TD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WMT торгуется в USD, в то время как TD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у TD.TO с доходностью 26.29%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции TD.TO по среднегодовой доходности: 19.77% против 15.10% соответственно.

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-7.92%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
29.24%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%

TD.TO

1 день
0.92%
1 месяц
8.26%
С начала года
26.29%
6 месяцев
30.63%
1 год
71.93%
3 года*
31.07%
5 лет*
15.10%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и TD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		26.29%85.53%-13.39%4.83%-11.62%40.22%6.24%16.46%-11.97%23.52%

Correlation

The correlation between WMT and TD.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.19

The correlation between WMT and TD.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT:

$968.20B

TD.TO:

CA$273.16B

EPS

WMT:

$2.88

TD.TO:

CA$8.81

Коэффициент P/E

WMT:

42.04

TD.TO:

18.62

Коэффициент PEG

WMT:

2.75

TD.TO:

0.67

Коэффициент P/S

WMT:

1.34

TD.TO:

2.47

Коэффициент P/B

WMT:

10.26

TD.TO:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$725.31B

TD.TO:

CA$112.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$181.16B

TD.TO:

CA$59.48B

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$44.32B

TD.TO:

CA$19.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

The Toronto-Dominion Bank

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с TD.TO:
TD.TO с RY.TOTD.TO с VDY.TOTD.TO с ENB.TOTD.TO с BNS.TOTD.TO с RYTD.TO с CM.TOTD.TO с DGS.TO

Доходность на риск

WMT vs. TD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TD.TO
Ранг доходности на риск TD.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c TD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMTTD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
4.70

-3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
5.70

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.79

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

9.99

-8.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

39.87

-34.05

WMT vs. TD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа TD.TO равного 4.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и TD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMT и TD.TO

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки TD.TO в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и TD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTTD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-62.28%

-14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-7.31%

-8.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-19.57%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-31.55%

+5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-41.46%

+15.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

0.00%

-9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-10.66%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

1.83%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и TD.TO

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTTD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

5.10%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

11.97%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

15.55%

+8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

18.38%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

20.44%

+1.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и TD.TO

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности TD.TO в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		2.60%3.25%5.33%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и TD.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
177.75B
27.03B
(WMT) Общая выручка
(TD.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WMT значения в USD, TD.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности WMT и TD.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Walmart Inc. и The Toronto-Dominion Bank.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
25.1%
55.2%
Активы портфеля
WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

TD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

TD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

TD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

Часто задаваемые вопросы

WMT and TD.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и TD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор