PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с NA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMT с NA.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) and NA.TO (National Bank of Canada) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while NA.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 20.45%/yr for NA.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и NA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и National Bank of Canada (NA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WMT торгуется в USD, в то время как NA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у NA.TO с доходностью 19.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMT имеют среднегодовую доходность 19.77%, а акции NA.TO немного впереди с 20.45%.

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-7.92%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
29.24%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%

NA.TO

1 день
0.43%
1 месяц
0.71%
С начала года
19.97%
6 месяцев
21.53%
1 год
55.42%
3 года*
31.81%
5 лет*
19.02%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и NA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
NA.TO
National Bank of Canada		19.97%42.66%24.14%18.35%-7.33%39.09%6.54%39.80%-14.14%28.47%

Correlation

The correlation between WMT and NA.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.17

The correlation between WMT and NA.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT:

$968.20B

NA.TO:

CA$82.13B

EPS

WMT:

$2.88

NA.TO:

CA$11.69

Коэффициент P/E

WMT:

42.04

NA.TO:

17.95

Коэффициент PEG

WMT:

2.75

NA.TO:

5.02

Коэффициент P/S

WMT:

1.34

NA.TO:

3.03

Коэффициент P/B

WMT:

10.26

NA.TO:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$725.31B

NA.TO:

CA$27.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$181.16B

NA.TO:

CA$14.01B

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$44.32B

NA.TO:

CA$6.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

National Bank of Canada

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с NA.TO:
NA.TO с BNS.TONA.TO с CM.TONA.TO с PSLVNA.TO с AEM.TONA.TO с GOLD.TONA.TO с BTO.TONA.TO с ING

Доходность на риск

WMT vs. NA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NA.TO
Ранг доходности на риск NA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NA.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NA.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c NA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и National Bank of Canada (NA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMTNA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
3.39

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
4.55

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.61

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

5.85

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

19.65

-13.83

WMT vs. NA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа NA.TO равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и NA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMT и NA.TO

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки NA.TO в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и NA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTNA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-60.25%

-16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-9.74%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-23.63%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-25.64%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-52.59%

+26.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-2.88%

-6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-9.09%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

2.89%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и NA.TO

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с National Bank of Canada (NA.TO) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTNA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

5.98%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

14.12%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

16.79%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

18.83%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

22.22%

-0.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и NA.TO

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности NA.TO в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NA.TO
National Bank of Canada		2.31%2.75%3.36%4.03%4.03%3.11%3.96%3.77%4.44%3.70%4.03%5.16%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и NA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и National Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
177.75B
8.07B
(WMT) Общая выручка
(NA.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WMT значения в USD, NA.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности WMT и NA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Walmart Inc. и National Bank of Canada.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
25.1%
45.4%
Активы портфеля
WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

NA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 3.66B при выручке в 8.07B, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

NA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.62B при выручке в 8.07B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

NA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 8.07B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.

Часто задаваемые вопросы

WMT and NA.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и NA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор