Сравнение WMT с HAL.NS
WMT (Walmart Inc.) and HAL.NS (Hindustan Aeronautics Limited) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while HAL.NS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, WMT returned 22.42%/yr vs 69.77%/yr for HAL.NS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и HAL.NS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WMT торгуется в USD, в то время как HAL.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HAL.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у HAL.NS с доходностью -9.02%.
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
HAL.NS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- -9.02%
- 6 месяцев
- -6.49%
- 1 год
- -22.91%
- 3 года*
- 60.49%
- 5 лет*
- 69.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMT и HAL.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | 10.16% |
HAL.NS Hindustan Aeronautics Limited | -9.02% | 1.09% | 46.38% | 350.57% | 100.32% | 47.19% | 33.00% | -6.75% | -34.48% |
Correlation
The correlation between WMT and HAL.NS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. HAL.NS — Ранг доходности на риск
WMT
HAL.NS
Сравнение WMT c HAL.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | HAL.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.87 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.64 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -1.36 | +7.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и HAL.NS
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки HAL.NS в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и HAL.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | HAL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -57.49% | -19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -36.46% | +20.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -47.01% | +25.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -47.01% | +21.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -33.08% | +23.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -20.26% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 17.95% | -13.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и HAL.NS
Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAL.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | HAL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 6.80% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 23.10% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 28.01% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 56.25% | -34.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 50.62% | -28.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и HAL.NS
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности HAL.NS в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL.NS Hindustan Aeronautics Limited | 1.19% | 0.91% | 0.84% | 0.62% | 4.42% | 4.79% | 11.40% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и HAL.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Hindustan Aeronautics Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WMT and HAL.NS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WMT и HAL.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор