PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с CNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMT с CNQ.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 22.38%/yr for CNQ.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и CNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WMT торгуется в USD, в то время как CNQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 34.88%. За последние 10 лет акции WMT уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 19.77% против 22.38% соответственно.

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-7.92%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
29.24%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%

CNQ.TO

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.77%
С начала года
34.88%
6 месяцев
38.81%
1 год
39.22%
3 года*
25.15%
5 лет*
30.05%
10 лет*
22.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и CNQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		34.88%15.70%-0.18%30.08%53.38%91.35%-10.82%44.81%-27.46%18.95%

Correlation

The correlation between WMT and CNQ.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.11

The correlation between WMT and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT:

$968.20B

CNQ.TO:

CA$132.89B

EPS

WMT:

$2.88

CNQ.TO:

CA$4.65

Коэффициент P/E

WMT:

42.04

CNQ.TO:

13.64

Коэффициент PEG

WMT:

2.75

CNQ.TO:

0.66

Коэффициент P/S

WMT:

1.34

CNQ.TO:

3.34

Коэффициент P/B

WMT:

10.26

CNQ.TO:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$725.31B

CNQ.TO:

CA$39.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$181.16B

CNQ.TO:

CA$12.42B

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$44.32B

CNQ.TO:

CA$17.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO

Доходность на риск

WMT vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMTCNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.51

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.98

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.09

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

6.86

-1.03

WMT vs. CNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNQ.TO равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и CNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMT и CNQ.TO

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, примерно равная максимальной просадке CNQ.TO в -76.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и CNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTCNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-76.64%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-14.43%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-36.25%

+14.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-36.25%

+10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-76.64%

+50.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-9.55%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-21.20%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

6.49%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и CNQ.TO

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTCNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

8.84%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

24.25%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

29.57%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

31.39%

-9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

38.81%

-17.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и CNQ.TO

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		2.84%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и CNQ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
177.75B
10.81B
(WMT) Общая выручка
(CNQ.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WMT значения в USD, CNQ.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности WMT и CNQ.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Walmart Inc. и Canadian Natural Resources Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
25.1%
32.1%
Активы портфеля
WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

WMT and CNQ.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и CNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор