PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WMRIX с NMAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMRIX с NMAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WMRIX (Wilmington Real Asset Fund) and NMAI (Nuveen Multi-Asset Income Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 3 years, WMRIX returned 10.60%/yr vs 19.24%/yr for NMAI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. WMRIX charges 0.64%/yr vs 2.91%/yr for NMAI.

Доходность

Сравнение доходности WMRIX и NMAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WMRIX показывает доходность 15.28%, а NMAI немного ниже – 14.99%.

WMRIX

1 день
0.30%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
11.00%
С начала года
15.28%
1 год
21.27%
3 года*
10.60%
5 лет*
5.53%
10 лет*
5.55%

NMAI

1 день
-0.56%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
12.44%
С начала года
14.99%
1 год
26.87%
3 года*
19.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMRIX и NMAI

2026 (YTD)20252024202320222021
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund		15.28%12.79%2.57%1.12%-8.03%0.13%
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		14.99%20.03%11.65%19.52%-26.38%-4.91%

Correlation

The correlation between WMRIX and NMAI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г.

0.45

Over the past year, the correlation between WMRIX and NMAI has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Real Asset Fund

Nuveen Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с WMRIX:
WMRIX с JNSMXWMRIX с TZINXWMRIX с HGLBWMRIX с CIBFXWMRIX с WTAIXWMRIX с FFACXWMRIX с JNSGX
Часто сравнивают с NMAI:
NMAI с EOSNMAI с ECATNMAI с EXGNMAI с WINC.ASNMAI с NXGNMAI с VOONMAI с AOD

Доходность на риск

WMRIX vs. NMAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMRIX
Ранг доходности на риск WMRIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMRIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMRIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMRIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMRIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMRIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
NMAI
Ранг доходности на риск NMAI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMAI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMAI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMAI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMAI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMAI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMRIX c NMAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMRIXNMAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.01

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.71

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.27

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

9.48

+0.84

WMRIX vs. NMAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMRIX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMAI равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMRIX и NMAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMRIX и NMAI

Максимальная просадка WMRIX за все время составила -37.84%, примерно равная максимальной просадке NMAI в -37.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMRIX и NMAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMRIXNMAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.84%

-37.40%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-11.88%

+4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.95%

-13.05%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-0.56%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-13.75%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.84%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WMRIX и NMAI

Текущая волатильность для Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) составляет 2.55%, в то время как у Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что WMRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMRIXNMAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

4.35%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

11.56%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

13.46%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

16.63%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

16.63%

-4.13%

Сравнение комиссий WMRIX и NMAI

WMRIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NMAI в 2.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMRIX и NMAI

Дивидендная доходность WMRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности NMAI в 10.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		10.13%9.89%13.73%10.57%19.45%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund		6.18%7.15%1.02%3.51%6.07%9.29%1.99%3.03%2.84%2.73%0.00%5.31%

Часто задаваемые вопросы

WMRIX and NMAI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMAI has higher volatility (4.35%) compared to WMRIX (2.55%). In terms of maximum drawdown, WMRIX dropped -37.84% vs NMAI's -37.40%.

WMRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMRIX и NMAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор