Сравнение WMKSX с VVSGX
WMKSX (WesMark Small Company Fund) and VVSGX (VALIC Company I Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, WMKSX returned 12.27%/yr vs 1.90%/yr for VVSGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WMKSX charges 1.24%/yr vs 0.88%/yr for VVSGX.
Доходность
Сравнение доходности WMKSX и VVSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMKSX показывает доходность 20.89%, что значительно выше, чем у VVSGX с доходностью 17.75%.
WMKSX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 13.07%
- С начала года
- 20.89%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 13.48%
VVSGX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.93%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 17.75%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMKSX и VVSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WMKSX WesMark Small Company Fund | 20.89% | 16.19% | 22.12% | 19.42% | -20.72% | 6.09% |
VVSGX VALIC Company I Small Cap Growth Fund | 17.75% | 8.99% | 10.85% | 14.20% | -32.21% | -3.59% |
Correlation
The correlation between WMKSX and VVSGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between WMKSX and VVSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMKSX vs. VVSGX — Ранг доходности на риск
WMKSX
VVSGX
Сравнение WMKSX c VVSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Small Company Fund (WMKSX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMKSX | VVSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 2.09 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.58 | 7.80 | +4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMKSX и VVSGX
Максимальная просадка WMKSX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки VVSGX в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKSX и VVSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMKSX | VVSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -44.74% | -19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -12.47% | +3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.20% | -25.74% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.84% | -44.74% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -2.63% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -24.32% | +8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.33% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKSX и VVSGX
Текущая волатильность для WesMark Small Company Fund (WMKSX) составляет 3.90%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что WMKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMKSX | VVSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 5.20% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 16.18% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 20.90% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 25.12% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 24.98% | -1.07% |
Сравнение комиссий WMKSX и VVSGX
WMKSX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VVSGX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKSX и VVSGX
Дивидендная доходность WMKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.95%, что больше доходности VVSGX в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVSGX VALIC Company I Small Cap Growth Fund | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 7.74% | 10.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMKSX WesMark Small Company Fund | 18.95% | 22.91% | 4.69% | 5.93% | 6.23% | 25.75% | 8.21% | 0.00% | 12.53% | 8.59% | 5.26% | 6.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, WMKSX and VVSGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VVSGX has higher volatility (5.20%) compared to WMKSX (3.90%). In terms of maximum drawdown, WMKSX dropped -64.09% vs VVSGX's -44.74%.
WMKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMKSX и VVSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор