Сравнение WMKSX с ETEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).
WMKSX управляется WesMark. Фонд был запущен 31 дек. 1993 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности WMKSX и ETEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMKSX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKSX WesMark Small Company Fund | 3.49% | 16.19% | 22.12% | 19.42% | -20.72% | 22.81% | 36.78% | 20.32% | -13.92% | 13.21% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -2.47% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Доходность по периодам
С начала года, WMKSX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции WMKSX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 12.19% против 8.12% соответственно.
WMKSX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 12.19%
ETEGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMKSX и ETEGX
WMKSX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.
Доходность на риск
WMKSX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
WMKSX
ETEGX
Сравнение WMKSX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKSX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | -0.23 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | -0.20 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.31 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | -0.75 | +9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKSX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.23 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.08 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.27 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между WMKSX и ETEGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKSX и ETEGX
Дивидендная доходность WMKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.13%, что больше доходности ETEGX в 8.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKSX WesMark Small Company Fund | 22.13% | 22.91% | 4.69% | 5.93% | 6.23% | 25.75% | 8.21% | 0.00% | 12.53% | 8.59% | 5.26% | 6.57% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.44% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
Просадки
Сравнение просадок WMKSX и ETEGX
Максимальная просадка WMKSX за все время составила -64.09%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKSX и ETEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMKSX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -67.58% | +3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -13.05% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.84% | -24.30% | -15.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.84% | -36.66% | -3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -13.88% | +8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -22.84% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 5.47% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKSX и ETEGX
WesMark Small Company Fund (WMKSX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WMKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMKSX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 5.34% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 11.16% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 19.73% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 18.76% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 19.82% | +4.11% |