PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMKSX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMKSX с ETEGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WMKSX (WesMark Small Company Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WMKSX returned 13.20%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WMKSX charges 1.24%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.

Доходность

Сравнение доходности WMKSX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMKSX показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции WMKSX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 13.20% против 8.17% соответственно.

WMKSX

1 день
-0.71%
1 месяц
0.24%
С начала года
14.86%
6 месяцев
11.96%
1 год
30.25%
3 года*
23.47%
5 лет*
10.32%
10 лет*
13.20%

ETEGX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
-1.65%
3 года*
4.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMKSX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMKSX
WesMark Small Company Fund		14.86%16.19%22.12%19.42%-20.72%22.81%36.78%20.32%-13.92%13.21%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		1.65%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%

Correlation

The correlation between WMKSX and ETEGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.84

The correlation between WMKSX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Small Company Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с WMKSX:
WMKSX с WMKMXWMKSX с PSCZXWMKSX с WMBLXWMKSX с WMBDXWMKSX с RYWCXWMKSX с ANOIXWMKSX с CTSIX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с RYWCXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOX

Доходность на риск

WMKSX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMKSX
Ранг доходности на риск WMKSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMKSX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMKSXETEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
-0.12

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
-0.07

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.99

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

-0.15

+3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

-0.34

+12.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMKSX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMKSX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMKSX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMKSXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

-0.12

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.09

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.41

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.28

+0.10

Просадки

Сравнение просадок WMKSX и ETEGX

Максимальная просадка WMKSX за все время составила -64.09%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKSX и ETEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMKSXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.09%

-67.58%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-13.05%

+4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.20%

-19.98%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.84%

-24.30%

-15.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-36.66%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-10.24%

+9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-22.76%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

5.79%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WMKSX и ETEGX

WesMark Small Company Fund (WMKSX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что WMKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMKSXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.45%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

11.11%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

16.05%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.10%

18.77%

+7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

19.84%

+4.12%

Сравнение комиссий WMKSX и ETEGX

WMKSX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMKSX и ETEGX

Дивидендная доходность WMKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.94%, что больше доходности ETEGX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.09%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		19.94%22.91%4.69%5.93%6.23%25.75%8.21%0.00%12.53%8.59%5.26%6.57%

Часто задаваемые вопросы

WMKSX and ETEGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMKSX has higher volatility (4.79%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, WMKSX dropped -64.09% vs ETEGX's -67.58%.

WMKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMKSX и ETEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор