PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMGAX с DEDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMGAX с DEDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX).

WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. DEDIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и DEDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMGAX и DEDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-7.05%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%
DEDIX
Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund		-1.03%9.51%7.90%8.72%-10.60%0.56%6.81%15.91%-4.69%12.40%

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у DEDIX с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции WMGAX превзошли акции DEDIX по среднегодовой доходности: 10.65% против 4.89% соответственно.

WMGAX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-10.10%
1 год
2.10%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
10.65%

DEDIX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.35%
1 год
5.99%
3 года*
7.74%
5 лет*
2.94%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund

Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с VOOGWMGAX с IVVWMGAX с HLGEXWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM
Часто сравнивают с DEDIX:
DEDIX с DLENXDEDIX с PFUMXDEDIX с FEMDXDEDIX с CXHYXDEDIX с AGEPXDEDIX с DEVLXDEDIX с EELDX

Сравнение комиссий WMGAX и DEDIX

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии DEDIX в 0.79%.

WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund
DEDIX
Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund

Доходность на риск

WMGAX vs. DEDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
DEDIX
Ранг доходности на риск DEDIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEDIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEDIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEDIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEDIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEDIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c DEDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMGAXDEDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

2.25

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

2.90

-2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.59

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

2.04

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

8.31

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMGAX vs. DEDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа DEDIX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и DEDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMGAXDEDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

2.25

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.89

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.21

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.12

-0.74

Корреляция

Корреляция между WMGAX и DEDIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и DEDIX

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности DEDIX в 5.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.94%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%
DEDIX
Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund		5.76%5.76%6.69%5.40%4.96%4.42%4.38%4.31%5.59%6.04%4.02%3.54%

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и DEDIX

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки DEDIX в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и DEDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMGAXDEDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-20.06%

-33.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-3.00%

-13.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-20.06%

-22.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-20.06%

-22.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.94%

-2.21%

-20.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-3.44%

-10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

0.74%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и DEDIX

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMGAXDEDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

0.84%

+6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

1.39%

+11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

2.75%

+20.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

3.33%

+21.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

4.06%

+19.05%