PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMFFX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMFFX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

WMFFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WMFFX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMFFX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		-3.14%17.42%19.24%16.96%-8.27%28.71%7.89%25.03%-5.98%20.23%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, WMFFX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции WMFFX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 12.23% против 10.41% соответственно.

WMFFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-1.31%
1 год
13.17%
3 года*
16.19%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.23%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Washington Mutual Investors Fund Class F-2

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с WMFFX:
WMFFX с DAGVXWMFFX с EICIXWMFFX с GSFTXWMFFX с FELVWMFFX с PVALWMFFX с IDIVXWMFFX с FDVV
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий WMFFX и VIHAX

WMFFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

WMFFX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMFFX
Ранг доходности на риск WMFFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMFFX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMFFXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.32

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.96

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

3.01

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

12.38

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMFFX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMFFX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMFFX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMFFXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.32

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.91

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.66

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.66

-0.08

Корреляция

Корреляция между WMFFX и VIHAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMFFX и VIHAX

Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		10.65%10.28%10.27%5.92%6.53%6.24%3.26%6.33%4.59%7.43%6.56%6.44%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMFFX и VIHAX

Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMFFXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-38.80%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-10.66%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-23.92%

+5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-38.80%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-6.64%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-6.09%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.59%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WMFFX и VIHAX

Текущая волатильность для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) составляет 4.41%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что WMFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMFFXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

6.16%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.08%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

14.29%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

13.69%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

15.92%

+0.41%